Сравнение SMCF с GSIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).
SMCF и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCF и GSIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCF и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 6.42% | 9.56% | 16.30% | 2.34% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -3.15% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCF показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью -3.15%.
SMCF
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSIB
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCF и GSIB
SMCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GSIB в 0.35%.
Доходность на риск
SMCF vs. GSIB — Ранг доходности на риск
SMCF
GSIB
Сравнение SMCF c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCF | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.79 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.39 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.51 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 8.62 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCF | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.79 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 2.15 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между SMCF и GSIB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCF и GSIB
Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности GSIB в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.68% | 3.91% | 0.61% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.97% | 1.91% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SMCF и GSIB
Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и GSIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCF | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -17.71% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -14.59% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -9.87% | +6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -2.06% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 4.25% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCF и GSIB
Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 4.02%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCF | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 7.69% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 13.05% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.41% | 20.79% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 18.39% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 18.39% | +2.45% |