PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCF с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCF с GSIB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - SMCF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. SMCF is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, SMCF returned 32.87% vs 42.41% for GSIB. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMCF charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности SMCF и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCF показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью 9.75%.

SMCF

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.09%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.63%
1 год
32.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIB

1 день
-1.07%
1 месяц
5.66%
С начала года
9.75%
6 месяцев
16.02%
1 год
42.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCF и GSIB

2026 (YTD)202520242023
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		13.75%9.56%16.30%2.34%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		9.75%61.67%32.86%2.35%

Correlation

The correlation between SMCF and GSIB is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.59

The correlation between SMCF and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMCF и GSIB

Секторы
SMCF
GSIB

Финансовые услуги

50.0%
100.0%

Энергетика

18.2%

-

Технологии

11.0%

-

Промышленность

9.8%

-

Здравоохранение

4.4%

-

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Сырьевые материалы

0.6%

-

Недвижимость

0.5%

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SMCF
50.0%
GSIB
100.0%

Энергетика

SMCF
18.2%
GSIB

-

Технологии

SMCF
11.0%
GSIB

-

Промышленность

SMCF
9.8%
GSIB

-

Здравоохранение

SMCF
4.4%
GSIB

-

Потребительский циклический сектор

SMCF
2.6%
GSIB

-

Коммуникационные услуги

SMCF
1.5%
GSIB

-

Потребительский защитный сектор

SMCF
1.4%
GSIB

-

Сырьевые материалы

SMCF
0.6%
GSIB

-

Недвижимость

SMCF
0.5%
GSIB

-

Коммунальные услуги

SMCF

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVY
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS

Доходность на риск

SMCF vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCF c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCFGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.47

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.43

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

3.07

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

10.80

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCF vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCF на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIB равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCF и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCFGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.47

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

2.35

-1.44

Просадки

Сравнение просадок SMCF и GSIB

Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCFGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-17.71%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-13.90%

+6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-1.07%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-2.06%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.94%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCF и GSIB

Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 3.55%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCFGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

5.26%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

13.97%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

17.24%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

18.45%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

18.45%

+1.86%

Сравнение комиссий SMCF и GSIB

SMCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCF и GSIB

Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности GSIB в 1.74%

ПозицияTTM20252024
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.74%1.91%1.67%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.44%3.91%0.61%

Часто задаваемые вопросы

SMCF and GSIB have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIB has higher volatility (5.26%) compared to SMCF (3.55%). In terms of maximum drawdown, SMCF dropped -28.48% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 42.41% vs 32.87% for SMCF. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 42.41% return vs 32.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for GSIB.

SMCF has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 1.74% for GSIB.

SMCF is categorized as Small Cap Value Equities, while GSIB is Financials Equities. Their fees differ too: 0.29% for SMCF and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCF и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор