PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCF с ECML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCF с ECML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) and ECML (EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. SMCF is passively managed, while ECML is actively managed. Over the past year, SMCF returned 32.87% vs 26.84% for ECML. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SMCF charges 0.29%/yr vs 0.95%/yr for ECML.

Доходность

Сравнение доходности SMCF и ECML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMCF показывает доходность 13.75%, а ECML немного выше – 14.39%.

SMCF

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.09%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.63%
1 год
32.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ECML

1 день
0.16%
1 месяц
1.49%
С начала года
14.39%
6 месяцев
14.23%
1 год
26.84%
3 года*
15.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCF и ECML

2026 (YTD)202520242023
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		13.75%9.56%16.30%4.47%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		14.39%6.82%2.37%6.55%

Correlation

The correlation between SMCF and ECML is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.87

The correlation between SMCF and ECML has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMCF и ECML

Секторы
SMCF
ECML

Финансовые услуги

50.0%

-

Энергетика

18.2%
13.2%

Технологии

11.0%
5.3%

Промышленность

9.8%
14.2%

Здравоохранение

4.4%
16.6%

Потребительский циклический сектор

2.6%
23.8%

Коммуникационные услуги

1.5%
3.9%

Потребительский защитный сектор

1.4%
12.4%

Сырьевые материалы

0.6%
10.6%

Недвижимость

0.5%

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

SMCF
50.0%
ECML

-

Энергетика

SMCF
18.2%
ECML
13.2%

Технологии

SMCF
11.0%
ECML
5.3%

Промышленность

SMCF
9.8%
ECML
14.2%

Здравоохранение

SMCF
4.4%
ECML
16.6%

Потребительский циклический сектор

SMCF
2.6%
ECML
23.8%

Коммуникационные услуги

SMCF
1.5%
ECML
3.9%

Потребительский защитный сектор

SMCF
1.4%
ECML
12.4%

Сырьевые материалы

SMCF
0.6%
ECML
10.6%

Недвижимость

SMCF
0.5%
ECML

-

Коммунальные услуги

SMCF

-

ECML
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с MSTYSMCF с CALFSMCF с DSMCSMCF с SDVY
Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с JPSVECML с TSCVECML с IJSECML с RWJ

Доходность на риск

SMCF vs. ECML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCF c ECML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCFECMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.86

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.85

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

3.85

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

11.05

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCF vs. ECML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCF на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECML равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCF и ECML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCFECMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.86

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.86

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SMCF и ECML

Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки ECML в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и ECML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCFECMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-24.66%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-7.01%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-0.27%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-5.88%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.44%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCF и ECML

Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 3.55%, в то время как у EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCFECMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.84%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

9.75%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

14.56%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

18.39%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

18.39%

+1.92%

Сравнение комиссий SMCF и ECML

SMCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ECML в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCF и ECML

Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности ECML в 1.20%

ПозицияTTM202520242023
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.20%1.38%0.98%0.77%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.44%3.91%0.61%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCF and ECML have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECML has higher volatility (3.84%) compared to SMCF (3.55%). In terms of maximum drawdown, SMCF dropped -28.48% vs ECML's -24.66%.

On 1-year performance, SMCF leads with 32.87% vs 26.84% for ECML. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 32.87% return vs 26.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.

SMCF has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 1.20% for ECML.

They also come from different issuers: Themes and Euclidean. Their fees differ too: 0.29% for SMCF and 0.95% for ECML.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCF и ECML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор