Сравнение SMCF с ECML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML).
SMCF и ECML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCF и ECML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCF и ECML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 6.42% | 9.56% | 16.30% | 4.47% |
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 8.76% | 6.82% | 2.37% | 6.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCF показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у ECML с доходностью 8.76%.
SMCF
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECML
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCF и ECML
SMCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ECML в 0.95%.
Доходность на риск
SMCF vs. ECML — Ранг доходности на риск
SMCF
ECML
Сравнение SMCF c ECML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCF | ECML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.05 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.62 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.61 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 6.01 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCF | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.05 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.79 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SMCF и ECML составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCF и ECML
Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности ECML в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.68% | 3.91% | 0.61% | 0.00% |
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 1.26% | 1.38% | 0.98% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок SMCF и ECML
Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки ECML в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и ECML.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCF | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -24.66% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -12.96% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -2.69% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -6.19% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.48% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCF и ECML
Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 4.02%, в то время как у EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCF | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 4.48% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 10.17% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.41% | 19.29% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 18.69% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 18.69% | +2.15% |