PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCF с CZAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCF с CZAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Themes Natural Monopoly ETF (CZAR).

SMCF и CZAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. CZAR - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMCF и CZAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Themes Natural Monopoly ETF (CZAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCF и CZAR

2026 (YTD)202520242023
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		6.58%9.56%16.30%4.47%
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		-4.21%13.32%10.92%2.34%

Доходность по периодам

С начала года, SMCF показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у CZAR с доходностью -4.21%.

SMCF

1 день
0.15%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.58%
6 месяцев
8.47%
1 год
25.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CZAR

1 день
0.47%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-4.84%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Themes Natural Monopoly ETF

Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с MSTYSMCF с CALFSMCF с DFSVSMCF с DSMCSMCF с SDVY
Часто сравнивают с CZAR:
CZAR с MSTYCZAR с TOLLCZAR с BDGSCZAR с SCHGCZAR с SCHDCZAR с SPMOCZAR с SPY

Сравнение комиссий SMCF и CZAR

SMCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CZAR в 0.35%.

CZAR
Themes Natural Monopoly ETF
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Доходность на риск

SMCF vs. CZAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCF c CZAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Themes Natural Monopoly ETF (CZAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCFCZARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.36

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.62

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.59

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

2.10

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCF vs. CZAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCF на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа CZAR равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCF и CZAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCFCZARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.36

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.63

+0.17

Корреляция

Корреляция между SMCF и CZAR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCF и CZAR

Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности CZAR в 1.53%

TTM20252024
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.67%3.91%0.61%
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		1.53%1.47%0.94%

Просадки

Сравнение просадок SMCF и CZAR

Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки CZAR в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и CZAR.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCFCZARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-13.38%

-15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.56%

-10.29%

-6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-6.86%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-2.06%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.90%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCF и CZAR

Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 3.91%, в то время как у Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CZAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCFCZARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.82%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

9.72%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.41%

15.91%

+7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

15.25%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

15.25%

+5.57%