PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCF с CZAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCF с CZAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) and CZAR (Themes Natural Monopoly ETF) are both exchange-traded funds - SMCF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while CZAR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SMCF returned 32.87% vs 2.67% for CZAR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMCF charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for CZAR.

Доходность

Сравнение доходности SMCF и CZAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Themes Natural Monopoly ETF (CZAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCF показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у CZAR с доходностью -1.18%.

SMCF

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.09%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.63%
1 год
32.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CZAR

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-0.33%
1 год
2.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCF и CZAR

2026 (YTD)202520242023
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		13.75%9.56%16.30%4.47%
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		-1.18%13.32%10.92%2.34%

Correlation

The correlation between SMCF and CZAR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.61

The correlation between SMCF and CZAR has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMCF и CZAR

Секторы
SMCF
CZAR

Финансовые услуги

50.0%
17.0%

Энергетика

18.2%
3.9%

Технологии

11.0%
20.9%

Промышленность

9.8%
27.3%

Здравоохранение

4.4%
8.2%

Потребительский циклический сектор

2.6%
6.1%

Коммуникационные услуги

1.5%
2.3%

Потребительский защитный сектор

1.4%
5.8%

Сырьевые материалы

0.6%
3.5%

Недвижимость

0.5%

-

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

SMCF
50.0%
CZAR
17.0%

Энергетика

SMCF
18.2%
CZAR
3.9%

Технологии

SMCF
11.0%
CZAR
20.9%

Промышленность

SMCF
9.8%
CZAR
27.3%

Здравоохранение

SMCF
4.4%
CZAR
8.2%

Потребительский циклический сектор

SMCF
2.6%
CZAR
6.1%

Коммуникационные услуги

SMCF
1.5%
CZAR
2.3%

Потребительский защитный сектор

SMCF
1.4%
CZAR
5.8%

Сырьевые материалы

SMCF
0.6%
CZAR
3.5%

Недвижимость

SMCF
0.5%
CZAR

-

Коммунальные услуги

SMCF

-

CZAR
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Themes Natural Monopoly ETF

Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVY
Часто сравнивают с CZAR:
CZAR с TOLLCZAR с MSTYCZAR с BDGSCZAR с SCHGCZAR с SPYCZAR с SCHDCZAR с SPMO

Доходность на риск

SMCF vs. CZAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCF c CZAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Themes Natural Monopoly ETF (CZAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCFCZARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.22

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
0.39

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.05

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

0.28

+4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

0.88

+11.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCF vs. CZAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCF на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа CZAR равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCF и CZAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCFCZARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.22

+1.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.68

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SMCF и CZAR

Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки CZAR в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и CZAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCFCZARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-13.38%

-15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-9.54%

+2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-3.92%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-2.18%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.05%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCF и CZAR

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что SMCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCFCZARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.12%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

9.85%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

12.24%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

15.04%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

15.04%

+5.27%

Сравнение комиссий SMCF и CZAR

SMCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CZAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCF и CZAR

Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности CZAR в 1.49%

ПозицияTTM20252024
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		1.49%1.47%0.94%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.44%3.91%0.61%

Часто задаваемые вопросы

SMCF and CZAR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCF has higher volatility (3.55%) compared to CZAR (3.12%). In terms of maximum drawdown, SMCF dropped -28.48% vs CZAR's -13.38%.

On 1-year performance, SMCF leads with 32.87% vs 2.67% for CZAR. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CZAR has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 32.87% return vs 2.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for CZAR.

SMCF has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 1.49% for CZAR.

SMCF is categorized as Small Cap Value Equities, while CZAR is Large Cap Blend Equities. SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while CZAR tracks Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.29% for SMCF and 0.35% for CZAR.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCF и CZAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор