Сравнение SMCF с BSMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC).
SMCF и BSMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCF и BSMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCF и BSMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 6.58% | 9.56% | 16.30% | 4.47% |
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 4.87% | 15.52% | 10.21% | 1.64% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCF показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у BSMC с доходностью 4.87%.
SMCF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 25.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMC
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCF и BSMC
SMCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BSMC в 0.70%.
Доходность на риск
SMCF vs. BSMC — Ранг доходности на риск
SMCF
BSMC
Сравнение SMCF c BSMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCF | BSMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.27 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.89 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.93 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 7.87 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCF | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.27 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.08 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между SMCF и BSMC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCF и BSMC
Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности BSMC в 0.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.67% | 3.91% | 0.61% | 0.00% |
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 0.99% | 1.17% | 1.02% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок SMCF и BSMC
Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и BSMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCF | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -19.15% | -9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -12.60% | -3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -5.77% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -2.71% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 3.10% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCF и BSMC
Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 3.91%, в то время как у Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCF | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 5.31% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 10.45% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.41% | 19.31% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 16.25% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 16.25% | +4.57% |