PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCF с AUMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCF с AUMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - SMCF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, SMCF returned 35.72% vs 49.68% for AUMI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SMCF charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for AUMI.

Доходность

Сравнение доходности SMCF и AUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCF показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -4.89%.

SMCF

1 день
1.24%
1 месяц
-1.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
14.89%
1 год
35.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AUMI

1 день
1.14%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
0.78%
1 год
49.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCF и AUMI

2026 (YTD)202520242023
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		15.16%9.56%16.30%4.47%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-4.89%164.18%30.61%4.25%

Correlation

The correlation between SMCF and AUMI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.19

Сравнение распределения секторов SMCF и AUMI

Секторы
SMCF
AUMI

Финансовые услуги

50.0%

-

Энергетика

18.2%

-

Технологии

11.0%

-

Промышленность

9.8%

-

Здравоохранение

4.4%

-

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Коммуникационные услуги

1.5%
0.2%

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Сырьевые материалы

0.6%
99.5%

Недвижимость

0.5%

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SMCF
50.0%
AUMI

-

Энергетика

SMCF
18.2%
AUMI

-

Технологии

SMCF
11.0%
AUMI

-

Промышленность

SMCF
9.8%
AUMI

-

Здравоохранение

SMCF
4.4%
AUMI

-

Потребительский циклический сектор

SMCF
2.6%
AUMI

-

Коммуникационные услуги

SMCF
1.5%
AUMI
0.2%

Потребительский защитный сектор

SMCF
1.4%
AUMI

-

Сырьевые материалы

SMCF
0.6%
AUMI
99.5%

Недвижимость

SMCF
0.5%
AUMI

-

Коммунальные услуги

SMCF

-

AUMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Themes Gold Miners ETF

Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVY
Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с MSTY

Доходность на риск

SMCF vs. AUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCF c AUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCFAUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.04

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
1.50

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

1.57

+3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.54

3.96

+9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCF vs. AUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCF на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа AUMI равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCF и AUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCFAUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.04

+1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.57

-0.63

Просадки

Сравнение просадок SMCF и AUMI

Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки AUMI в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и AUMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCFAUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-31.88%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-31.88%

+24.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-28.44%

+27.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-7.09%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

12.59%

-9.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCF и AUMI

Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 3.49%, в то время как у Themes Gold Miners ETF (AUMI) волатильность равна 14.48%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCFAUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

14.48%

-10.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

38.52%

-28.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

47.95%

-31.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

41.54%

-21.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

41.54%

-21.23%

Сравнение комиссий SMCF и AUMI

SMCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AUMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCF и AUMI

Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности AUMI в 0.91%

ПозицияTTM20252024
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.91%0.86%1.84%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.40%3.91%0.61%

Часто задаваемые вопросы

SMCF and AUMI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUMI has higher volatility (14.48%) compared to SMCF (3.49%). In terms of maximum drawdown, SMCF dropped -28.48% vs AUMI's -31.88%.

On 1-year performance, AUMI leads with 49.68% vs 35.72% for SMCF. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 49.68% return vs 35.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for AUMI.

SMCF has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 0.91% for AUMI.

SMCF is categorized as Small Cap Value Equities, while AUMI is Gold. SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.29% for SMCF and 0.35% for AUMI.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCF и AUMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор