PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMBS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMBS с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMBS (Schwab Mortgage-Backed Securities ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, SMBS returned 6.16% vs 28.62% for VOO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMBS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMBS показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

SMBS

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.07%
1 год
6.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMBS и VOO

2026 (YTD)20252024
SMBS
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF		0.72%8.15%-0.07%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%-0.40%

Correlation

The correlation between SMBS and VOO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2024 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Mortgage-Backed Securities ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SMBS:
SMBS с HIMUSMBS с VMBSSMBS с SCHISMBS с SCHHSMBS с SCCRSMBS с SPMOSMBS с SCHP
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SMBS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMBS
Ранг доходности на риск SMBS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMBS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMBS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMBS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMBS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMBS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMBS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMBSVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.44

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.31

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

3.23

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

15.03

-7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMBS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMBS на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMBS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMBSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.44

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.89

+0.29

Просадки

Сравнение просадок SMBS и VOO

Максимальная просадка SMBS за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBS и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMBSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.20%

-33.99%

+30.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-8.90%

+6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.32%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-3.69%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.91%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SMBS и VOO

Текущая волатильность для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) составляет 1.54%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что SMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMBSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

2.78%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

8.90%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

11.80%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

16.81%

-11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

18.00%

-13.15%

Сравнение комиссий SMBS и VOO

И SMBS, и VOO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMBS и VOO

Дивидендная доходность SMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMBS
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF		5.17%4.83%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SMBS and VOO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.78%) compared to SMBS (1.54%). In terms of maximum drawdown, SMBS dropped -3.20% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 28.62% vs 6.16% for SMBS. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SMBS has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 28.62% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMBS and VOO have the same expense ratio: 0.03% per year.

SMBS has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 1.02% for VOO.

SMBS is categorized as Mortgage Backed Securities, while VOO is S&P 500. SMBS tracks Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMBS и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор