Сравнение SMBS с CLOI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и VanEck CLO ETF (CLOI).
SMBS и CLOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMBS - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2024 г.. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SMBS и CLOI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMBS и CLOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.47% | 8.15% | -0.07% |
CLOI VanEck CLO ETF | 0.62% | 5.84% | 0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SMBS показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у CLOI с доходностью 0.62%.
SMBS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMBS и CLOI
SMBS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CLOI в 0.40%.
Доходность на риск
SMBS vs. CLOI — Ранг доходности на риск
SMBS
CLOI
Сравнение SMBS c CLOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и VanEck CLO ETF (CLOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMBS | CLOI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.17 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.47 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.66 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 12.89 | -7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMBS | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.17 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 2.68 | -1.40 |
Корреляция
Корреляция между SMBS и CLOI составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMBS и CLOI
Дивидендная доходность SMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности CLOI в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 4.82% | 4.83% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
CLOI VanEck CLO ETF | 5.48% | 5.61% | 6.71% | 5.61% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок SMBS и CLOI
Максимальная просадка SMBS за все время составила -3.20%, примерно равная максимальной просадке CLOI в -3.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBS и CLOI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMBS | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -3.25% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -3.00% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.13% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.19% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.42% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMBS и CLOI
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с VanEck CLO ETF (CLOI) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что SMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMBS | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 0.44% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 0.74% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 4.16% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 2.61% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 2.61% | +2.30% |