График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Mortgage-Backed Securities ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) показал доход в 0.36% с начала года и 5.33% за последние 12 месяцев.
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 нояб. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении SMBS закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 15 янв. 2025 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.53% | 1.53% | -1.67% | 0.36% | |||||||||
| 2025 | 0.41% | 2.51% | 0.12% | 0.28% | -1.03% | 1.81% | -0.56% | 1.58% | 1.26% | 0.85% | 0.60% | 0.09% | 8.15% |
| 2024 | 1.44% | -1.49% | -0.07% |
Метрики бенчмарка
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF: годовая альфа составляет 6.17%, бета — 0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 20.11.2024.
- Этот ETF участвовал в 22.64% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -9.05%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.17%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 22.64%
- Участие в снижении
- -9.05%
Комиссия
Комиссия SMBS составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMBS имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SMBS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.90 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.39 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.40 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 6.61 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SMBS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Mortgage-Backed Securities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.23 | $1.24 | $0.12 |
Дивидендный доход | 4.80% | 4.83% | 0.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.11 | $0.11 | $0.22 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.13 | $0.10 | $0.10 | $0.03 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.21 | $1.24 |
| 2024 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF показал максимальную просадку в 3.20%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 29 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Mortgage-Backed Securities ETF составляет 1.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.2% | 9 дек. 2024 г. | 23 | 13 янв. 2025 г. | 29 | 25 февр. 2025 г. | 52 |
| -2.83% | 7 апр. 2025 г. | 32 | 21 мая 2025 г. | 24 | 26 июн. 2025 г. | 56 |
| -2.53% | 2 мар. 2026 г. | 19 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -1.11% | 1 июл. 2025 г. | 10 | 15 июл. 2025 г. | 13 | 1 авг. 2025 г. | 23 |
| -0.91% | 29 окт. 2025 г. | 6 | 5 нояб. 2025 г. | 14 | 25 нояб. 2025 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...