- CUSIP
- 808524615
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 18 нояб. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mortgage Backed Securities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMBS
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции SMBS — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) показал доход в 0.70% с начала года и 6.78% за последние 12 месяцев.
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SMBS по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 нояб. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении SMBS закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 15 янв. 2025 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.53% | 1.53% | -1.67% | 0.33% | 0.23% | -0.22% | 0.70% | ||||||
| 2025 | 0.41% | 2.51% | 0.12% | 0.28% | -1.03% | 1.81% | -0.56% | 1.58% | 1.26% | 0.85% | 0.60% | 0.09% | 8.15% |
| 2024 | 1.44% | -1.49% | -0.07% |
Метрики бенчмарка
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF has an annualized alpha of 5.26%, beta of 0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 20, 2024.
- This ETF captured 14.85% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -7.26%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.26%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 14.85%
- Участие в снижении
- -7.26%
Комиссия
Комиссия SMBS составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMBS имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SMBS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.93 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 13.52 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Mortgage-Backed Securities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.31 | $1.24 | $0.12 |
Дивидендный доход | 5.17% | 4.83% | 0.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.54 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.13 | $0.10 | $0.10 | $0.03 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.21 | $1.24 |
| 2024 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF показал максимальную просадку в 3.20%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 29 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Mortgage-Backed Securities ETF составляет 1.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2025 года2025 | -3.20%янв. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 13d | 2mo 18dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -2.83%май 2025 г. | 1mo 14d | 1mo 6d | 2mo 20dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.83%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -1.11%июль 2025 г. | 14d | 17d | 1mo 1dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.91%нояб. 2025 г. | 7d | 20d | 27dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| SMBS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -56.78% | +53.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -9.10% | +6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.74% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -10.72% | +9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.97% | -1.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SMBS
Добавьте Schwab Mortgage-Backed Securities ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMBS