Сравнение SMBS с HIMU
SMBS (Schwab Mortgage-Backed Securities ETF) and HIMU (iShares High Yield Muni Active ETF) are both exchange-traded funds - SMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index, while HIMU is a High Yield Muni fund actively managed by iShares. SMBS is passively managed, while HIMU is actively managed. Over the past year, SMBS returned 6.16% vs 7.00% for HIMU. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SMBS charges 0.03%/yr vs 0.42%/yr for HIMU.
Доходность
Сравнение доходности SMBS и HIMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMBS показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у HIMU с доходностью 2.95%.
SMBS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIMU
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMBS и HIMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.72% | 7.09% |
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | 2.95% | 1.14% |
Correlation
The correlation between SMBS and HIMU is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | 0.49 |
The correlation between SMBS and HIMU has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMBS vs. HIMU — Ранг доходности на риск
SMBS
HIMU
Сравнение SMBS c HIMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMBS | HIMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.14 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 6.71 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMBS | HIMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.42 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок SMBS и HIMU
Максимальная просадка SMBS за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки HIMU в -8.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBS и HIMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMBS | HIMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -8.01% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -3.29% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | 0.00% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -1.75% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.05% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMBS и HIMU
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что SMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMBS | HIMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.27% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 3.15% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 4.61% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 7.42% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 7.42% | -2.57% |
Сравнение комиссий SMBS и HIMU
SMBS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HIMU в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMBS и HIMU
Дивидендная доходность SMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что сопоставимо с доходностью HIMU в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | 5.14% | 4.57% | 0.00% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 5.17% | 4.83% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
SMBS and HIMU have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMBS has higher volatility (1.54%) compared to HIMU (1.27%). In terms of maximum drawdown, SMBS dropped -3.20% vs HIMU's -8.01%.
On 1-year performance, HIMU leads with 7.00% vs 6.16% for SMBS. On fees, SMBS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, HIMU has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HIMU has performed better with a 7.00% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMBS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.42% for HIMU.
SMBS has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 5.14% for HIMU.
SMBS is categorized as Mortgage Backed Securities, while HIMU is High Yield Muni. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SMBS and 0.42% for HIMU.
HIMU currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMBS и HIMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор