Сравнение SMBS с SCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI).
SMBS и SCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMBS - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2024 г.. SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMBS и SCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMBS и SCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.47% | 8.15% | -0.07% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | -0.37% | 9.47% | -0.42% |
Доходность по периодам
С начала года, SMBS показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у SCHI с доходностью -0.37%.
SMBS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMBS и SCHI
SMBS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHI в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SMBS vs. SCHI — Ранг доходности на риск
SMBS
SCHI
Сравнение SMBS c SCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMBS | SCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.71 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.06 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 7.27 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMBS | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.29 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между SMBS и SCHI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMBS и SCHI
Дивидендная доходность SMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности SCHI в 5.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 4.82% | 4.83% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.06% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок SMBS и SCHI
Максимальная просадка SMBS за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBS и SCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMBS | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -20.67% | +17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -3.01% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -1.92% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -5.83% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.85% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMBS и SCHI
Текущая волатильность для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) составляет 1.83%, в то время как у Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что SMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMBS | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 2.13% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 2.91% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 4.86% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 6.64% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 7.46% | -2.55% |