Сравнение SMBS с SCCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и Schwab Core Bond ETF (SCCR).
SMBS и SCCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMBS - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2024 г.. SCCR - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SMBS и SCCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMBS и SCCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.47% | 6.88% |
SCCR Schwab Core Bond ETF | 0.11% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SMBS показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у SCCR с доходностью 0.11%.
SMBS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCCR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMBS и SCCR
SMBS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCCR в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SMBS vs. SCCR — Ранг доходности на риск
SMBS
SCCR
Сравнение SMBS c SCCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и Schwab Core Bond ETF (SCCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMBS | SCCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.61 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.94 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 5.33 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMBS | SCCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SMBS и SCCR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMBS и SCCR
Дивидендная доходность SMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности SCCR в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 4.82% | 4.83% | 0.50% |
SCCR Schwab Core Bond ETF | 4.66% | 3.91% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMBS и SCCR
Максимальная просадка SMBS за все время составила -3.20%, что больше максимальной просадки SCCR в -2.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBS и SCCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMBS | SCCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -2.67% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -2.67% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -1.77% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.64% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.97% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMBS и SCCR
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Schwab Core Bond ETF (SCCR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что SMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMBS | SCCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.70% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 2.52% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 4.36% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 4.46% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 4.46% | +0.45% |