Сравнение SMB с FSTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Short Muni ETF (SMB) и Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX).
SMB - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Short Continuous. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. FSTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности SMB и FSTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMB и FSTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMB VanEck Short Muni ETF | -0.17% | 4.61% | 2.41% | 3.14% | -4.50% | 0.12% | 3.30% | 4.54% | 1.86% | 1.16% |
FSTFX Fidelity Limited Term Municipal Income Fund | -0.08% | 5.36% | 2.36% | 3.85% | -4.90% | 0.15% | 3.23% | 4.19% | 1.28% | 2.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SMB показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у FSTFX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции SMB уступали акциям FSTFX по среднегодовой доходности: 1.50% против 1.63% соответственно.
SMB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 1.50%
FSTFX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 1.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMB и FSTFX
SMB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FSTFX в 0.37%.
Доходность на риск
SMB vs. FSTFX — Ранг доходности на риск
SMB
FSTFX
Сравнение SMB c FSTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short Muni ETF (SMB) и Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMB | FSTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.82 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.51 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.61 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.17 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 8.99 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMB | FSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.82 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.70 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.80 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.57 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между SMB и FSTFX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMB и FSTFX
Дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности FSTFX в 2.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMB VanEck Short Muni ETF | 2.70% | 2.63% | 2.38% | 1.83% | 1.32% | 1.24% | 1.50% | 1.58% | 1.49% | 1.23% | 1.12% | 1.13% |
FSTFX Fidelity Limited Term Municipal Income Fund | 2.35% | 2.99% | 2.03% | 1.70% | 0.92% | 1.08% | 1.58% | 1.92% | 1.65% | 1.56% | 1.60% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок SMB и FSTFX
Максимальная просадка SMB за все время составила -12.64%, что больше максимальной просадки FSTFX в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMB и FSTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMB | FSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -9.50% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -2.00% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.48% | -7.65% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.64% | -7.65% | -4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -1.40% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -0.98% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.48% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMB и FSTFX
VanEck Short Muni ETF (SMB) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что SMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMB | FSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.55% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 0.95% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 2.14% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.49% | 1.91% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 2.04% | +2.23% |