PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMB с HYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SMBHYD
Дох-ть с нач. г.2.38%4.86%
Дох-ть за 1 год4.50%11.94%
Дох-ть за 3 года0.37%-1.92%
Дох-ть за 5 лет1.01%-0.07%
Дох-ть за 10 лет1.19%3.71%
Коэф-т Шарпа1.972.05
Коэф-т Сортино2.973.00
Коэф-т Омега1.391.41
Коэф-т Кальмара1.080.67
Коэф-т Мартина14.3013.62
Индекс Язвы0.30%0.82%
Дневная вол-ть2.16%5.45%
Макс. просадка-12.64%-35.60%
Текущая просадка-0.39%-6.79%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SMB и HYD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SMB и HYD

С начала года, SMB показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у HYD с доходностью 4.86%. За последние 10 лет акции SMB уступали акциям HYD по среднегодовой доходности: 1.19% против 3.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13%
3.00%
SMB
HYD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMB и HYD

SMB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYD в 0.35%.


HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
График комиссии HYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMB c HYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short Muni ETF (SMB) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMB, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMB, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMB, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMB, с текущим значением в 14.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.30
HYD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYD, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYD, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYD, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYD, с текущим значением в 13.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.62

Сравнение коэффициента Шарпа SMB и HYD

Показатель коэффициента Шарпа SMB на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYD равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMB и HYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97
2.05
SMB
HYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMB и HYD

Дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности HYD в 4.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMB
VanEck Short Muni ETF
2.30%1.84%1.32%1.25%1.51%1.58%1.49%1.24%1.13%1.14%1.21%1.37%
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
4.24%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%14.47%4.29%4.58%4.83%4.98%6.34%

Просадки

Сравнение просадок SMB и HYD

Максимальная просадка SMB за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки HYD в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMB и HYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.39%
-6.79%
SMB
HYD

Волатильность

Сравнение волатильности SMB и HYD

Текущая волатильность для VanEck Short Muni ETF (SMB) составляет 0.60%, в то время как у VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что SMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
2.17%
SMB
HYD