PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMB с ITB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SMBITB
Дох-ть с нач. г.2.38%19.40%
Дох-ть за 1 год4.50%51.59%
Дох-ть за 3 года0.37%17.47%
Дох-ть за 5 лет1.01%23.27%
Дох-ть за 10 лет1.19%17.64%
Коэф-т Шарпа1.971.86
Коэф-т Сортино2.972.60
Коэф-т Омега1.391.32
Коэф-т Кальмара1.083.16
Коэф-т Мартина14.308.28
Индекс Язвы0.30%5.98%
Дневная вол-ть2.16%26.63%
Макс. просадка-12.64%-86.53%
Текущая просадка-0.39%-6.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между SMB и ITB составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SMB и ITB

С начала года, SMB показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у ITB с доходностью 19.40%. За последние 10 лет акции SMB уступали акциям ITB по среднегодовой доходности: 1.19% против 17.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14%
11.74%
SMB
ITB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMB и ITB

SMB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ITB в 0.42%.


ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
График комиссии ITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии SMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMB c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short Muni ETF (SMB) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMB, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMB, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMB, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMB, с текущим значением в 14.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.30
ITB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ITB, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ITB, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ITB, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ITB, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ITB, с текущим значением в 8.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.28

Сравнение коэффициента Шарпа SMB и ITB

Показатель коэффициента Шарпа SMB на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITB равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMB и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97
1.86
SMB
ITB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMB и ITB

Дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности ITB в 0.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMB
VanEck Short Muni ETF
2.30%1.84%1.32%1.25%1.51%1.58%1.49%1.24%1.13%1.14%1.21%1.37%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
0.38%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%0.12%

Просадки

Сравнение просадок SMB и ITB

Максимальная просадка SMB за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMB и ITB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.39%
-6.38%
SMB
ITB

Волатильность

Сравнение волатильности SMB и ITB

Текущая волатильность для VanEck Short Muni ETF (SMB) составляет 0.60%, в то время как у iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что SMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
7.89%
SMB
ITB