Сравнение SMB с ITB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Short Muni ETF (SMB) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB).
SMB и ITB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMB - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Short Continuous. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMB и ITB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMB и ITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMB VanEck Short Muni ETF | -0.17% | 4.61% | 2.41% | 3.14% | -4.50% | 0.12% | 3.30% | 4.54% | 1.86% | 1.16% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -5.30% | -5.26% | 2.06% | 68.91% | -26.26% | 49.25% | 26.42% | 48.70% | -30.92% | 59.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SMB показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции SMB уступали акциям ITB по среднегодовой доходности: 1.50% против 13.64% соответственно.
SMB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 1.50%
ITB
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMB и ITB
SMB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ITB в 0.42%.
Доходность на риск
SMB vs. ITB — Ранг доходности на риск
SMB
ITB
Сравнение SMB c ITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short Muni ETF (SMB) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMB | ITB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | -0.11 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 0.07 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.01 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.13 | +2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | -0.31 | +9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMB | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -0.11 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.22 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.11 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между SMB и ITB составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMB и ITB
Дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности ITB в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMB VanEck Short Muni ETF | 2.70% | 2.63% | 2.38% | 1.83% | 1.32% | 1.24% | 1.50% | 1.58% | 1.49% | 1.23% | 1.12% | 1.13% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.25% | 1.67% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SMB и ITB
Максимальная просадка SMB за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMB и ITB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMB | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -86.53% | +73.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -24.45% | +22.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.48% | -40.55% | +33.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.64% | -52.10% | +39.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -28.21% | +27.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -37.20% | +36.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 10.53% | -10.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMB и ITB
Текущая волатильность для VanEck Short Muni ETF (SMB) составляет 0.58%, в то время как у iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что SMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMB | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 8.02% | -7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 19.22% | -18.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 30.43% | -28.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.49% | 29.07% | -26.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 29.81% | -25.54% |