Сравнение SMB с ITB
SMB (VanEck Short Muni ETF) and ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) are both exchange-traded funds - SMB is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg AMT-Free Short Continuous, while ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMB returned 1.44%/yr vs 14.06%/yr for ITB. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SMB charges 0.20%/yr vs 0.38%/yr for ITB.
Доходность
Сравнение доходности SMB и ITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMB показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у ITB с доходностью 5.13%. За последние 10 лет акции SMB уступали акциям ITB по среднегодовой доходности: 1.44% против 14.06% соответственно.
SMB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.29%
- С начала года
- 0.47%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.44%
- Всё время*
- 2.01%
ITB
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- -6.90%
- С начала года
- 5.13%
- 1 год
- -1.99%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 14.06%
- Всё время*
- 4.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $185.69M | $195.33M | $218.31M | |
| $1.26M | $1.16M | $1.09M |
Сравнение доходности по годам SMB и ITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMB VanEck Short Muni ETF | 0.47% | 4.61% | 2.41% | 3.14% | -4.50% | 0.12% | 3.30% | 4.54% | 1.86% | 1.16% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 5.13% | -5.26% | 2.06% | 68.91% | -26.26% | 49.25% | 26.42% | 48.70% | -30.92% | 59.65% |
Correlation
The correlation between SMB and ITB is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г. | 0.04 |
Over the past year, SMB and ITB have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMB vs. ITB — Ранг доходности на риск
SMB
ITB
Сравнение SMB c ITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short Muni ETF (SMB) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMB | ITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.01 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.08 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | -0.14 | +5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMB и ITB
Максимальная просадка SMB за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMB и ITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMB | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -86.53% | +73.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -26.04% | +24.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.80% | -33.35% | +31.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.45% | -40.55% | +33.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.64% | -52.10% | +39.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -20.30% | +19.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -36.97% | +35.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 14.63% | -14.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMB и ITB
Текущая волатильность для VanEck Short Muni ETF (SMB) составляет 0.45%, в то время как у iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что SMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMB | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 9.60% | -9.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 22.23% | -21.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57% | 29.59% | -28.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 29.62% | -27.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 30.23% | -25.98% |
Сравнение комиссий SMB и ITB
SMB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ITB в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMB и ITB
Дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности ITB в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 0.64% | 1.67% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% |
SMB VanEck Short Muni ETF | 2.79% | 2.63% | 2.38% | 1.83% | 1.32% | 1.24% | 1.50% | 1.58% | 1.49% | 1.23% | 1.12% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
SMB and ITB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITB has higher volatility (9.60%) compared to SMB (0.45%). In terms of maximum drawdown, SMB dropped -12.64% vs ITB's -86.53%.
On 10-year performance, ITB leads with 14.06% vs 1.44% for SMB. On fees, SMB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SMB has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ITB has performed better with a 14.06% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for ITB.
SMB has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.64% for ITB.
SMB is categorized as Municipal Bonds, while ITB is Building & Construction. SMB tracks Bloomberg AMT-Free Short Continuous, while ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.20% for SMB and 0.38% for ITB.
SMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMB и ITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор