PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMB с ITB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMB и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Short Muni ETF (SMB) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.71%
15.00%
SMB
ITB

Доходность по периодам

С начала года, SMB показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у ITB с доходностью 18.64%. За последние 10 лет акции SMB уступали акциям ITB по среднегодовой доходности: 1.21% против 17.23% соответственно.


SMB

С начала года

2.47%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.71%

1 год

3.76%

5 лет (среднегодовая)

0.97%

10 лет (среднегодовая)

1.21%

ITB

С начала года

18.64%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

15.00%

1 год

39.76%

5 лет (среднегодовая)

22.65%

10 лет (среднегодовая)

17.23%

Основные характеристики


SMBITB
Коэф-т Шарпа1.781.53
Коэф-т Сортино2.652.17
Коэф-т Омега1.351.27
Коэф-т Кальмара1.152.53
Коэф-т Мартина12.326.41
Индекс Язвы0.30%6.21%
Дневная вол-ть2.11%26.01%
Макс. просадка-12.64%-86.53%
Текущая просадка-0.31%-6.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMB и ITB

SMB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ITB в 0.42%.


ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
График комиссии ITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии SMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между SMB и ITB составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMB c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short Muni ETF (SMB) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMB, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.781.53
Коэффициент Сортино SMB, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.652.17
Коэффициент Омега SMB, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.351.27
Коэффициент Кальмара SMB, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.152.53
Коэффициент Мартина SMB, с текущим значением в 12.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.326.41
SMB
ITB

Показатель коэффициента Шарпа SMB на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITB равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMB и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.78
1.53
SMB
ITB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMB и ITB

Дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности ITB в 0.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMB
VanEck Short Muni ETF
2.29%1.84%1.32%1.25%1.51%1.58%1.49%1.24%1.13%1.14%1.21%1.37%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
0.38%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%0.12%

Просадки

Сравнение просадок SMB и ITB

Максимальная просадка SMB за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMB и ITB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.31%
-6.98%
SMB
ITB

Волатильность

Сравнение волатильности SMB и ITB

Текущая волатильность для VanEck Short Muni ETF (SMB) составляет 0.59%, в то время как у iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что SMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.59%
6.32%
SMB
ITB