Сравнение SMB с VTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Short Muni ETF (SMB) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).
SMB и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMB - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Short Continuous. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMB или VTES.
Основные характеристики
| SMB | VTES | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.29% | 1.46% |
| Дох-ть за 1 год | 4.16% | 4.13% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | 3.12 | 4.18 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.14 | 3.51 |
| Коэф-т Мартина | 15.07 | 11.26 |
| Индекс Язвы | 0.30% | 0.37% |
| Дневная вол-ть | 2.18% | 1.52% |
| Макс. просадка | -12.64% | -2.42% |
| Текущая просадка | -0.48% | -0.64% |
Корреляция
Корреляция между SMB и VTES составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SMB и VTES
С начала года, SMB показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 1.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMB и VTES
SMB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMB c VTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short Muni ETF (SMB) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMB и VTES
Дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности VTES в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMB VanEck Short Muni ETF | 2.30% | 1.84% | 1.32% | 1.25% | 1.51% | 1.58% | 1.49% | 1.24% | 1.13% | 1.14% | 1.21% | 1.37% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.99% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMB и VTES
Максимальная просадка SMB за все время составила -12.64%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMB и VTES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMB и VTES
Текущая волатильность для VanEck Short Muni ETF (SMB) составляет 0.60%, в то время как у Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что SMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.