Сравнение SMB с VTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Short Muni ETF (SMB) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).
SMB и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMB - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Short Continuous. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMB и VTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMB и VTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMB VanEck Short Muni ETF | -0.20% | 4.61% | 2.41% | 3.56% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.02% | 4.19% | 1.85% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SMB показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у VTES с доходностью 0.02%.
SMB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 1.50%
VTES
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMB и VTES
SMB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SMB vs. VTES — Ранг доходности на риск
SMB
VTES
Сравнение SMB c VTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short Muni ETF (SMB) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMB | VTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.91 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.43 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.49 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.30 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 7.44 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMB | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.91 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.76 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между SMB и VTES составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMB и VTES
Дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности VTES в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMB VanEck Short Muni ETF | 2.68% | 2.63% | 2.38% | 1.83% | 1.32% | 1.24% | 1.50% | 1.58% | 1.49% | 1.23% | 1.12% | 1.13% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.77% | 2.77% | 2.99% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMB и VTES
Максимальная просадка SMB за все время составила -12.64%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMB и VTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMB | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -2.42% | -10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -1.59% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -1.24% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -0.48% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.49% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMB и VTES
Текущая волатильность для VanEck Short Muni ETF (SMB) составляет 0.64%, в то время как у Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что SMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMB | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.69% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 0.96% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 1.83% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.49% | 1.75% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 1.75% | +2.52% |