PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMB с VTES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMB с VTES

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Short Muni ETF (SMB) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).

SMB и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMB - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Short Continuous. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMB или VTES.

Корреляция

Корреляция между SMB и VTES составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SMB и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Short Muni ETF (SMB) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMB:

1.24

VTES:

1.36

Коэф-т Сортино

SMB:

1.56

VTES:

1.82

Коэф-т Омега

SMB:

1.26

VTES:

1.30

Коэф-т Кальмара

SMB:

1.17

VTES:

1.77

Коэф-т Мартина

SMB:

6.52

VTES:

6.07

Индекс Язвы

SMB:

0.46%

VTES:

0.46%

Дневная вол-ть

SMB:

2.51%

VTES:

2.02%

Макс. просадка

SMB:

-12.64%

VTES:

-2.42%

Текущая просадка

SMB:

-0.31%

VTES:

-0.79%

Доходность по периодам

С начала года, SMB показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.60%.

SMB

С начала года

0.81%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

0.84%

1 год

2.99%

5 лет

1.01%

10 лет

1.32%

VTES

С начала года

0.60%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

0.68%

1 год

2.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMB и VTES

SMB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SMB
VanEck Short Muni ETF
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMB и VTES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMB
Ранг риск-скорректированной доходности SMB, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
VTES
Ранг риск-скорректированной доходности VTES, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTES, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMB c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short Muni ETF (SMB) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMB на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTES равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMB и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMB и VTES

Дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности VTES в 2.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMB
VanEck Short Muni ETF		2.46%2.38%1.83%1.32%1.10%1.50%1.58%1.49%1.23%1.12%1.13%1.21%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.94%2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMB и VTES

Максимальная просадка SMB за все время составила -12.64%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMB и VTES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMB и VTES

VanEck Short Muni ETF (SMB) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что SMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...