PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMB с VTES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMB и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Short Muni ETF (SMB) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.71%
2.68%
SMB
VTES

Доходность по периодам

С начала года, SMB показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 1.92%.


SMB

С начала года

2.47%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.71%

1 год

3.76%

5 лет (среднегодовая)

0.97%

10 лет (среднегодовая)

1.21%

VTES

С начала года

1.92%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

2.69%

1 год

3.72%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SMBVTES
Коэф-т Шарпа1.782.47
Коэф-т Сортино2.653.74
Коэф-т Омега1.351.55
Коэф-т Кальмара1.153.58
Коэф-т Мартина12.329.90
Индекс Язвы0.30%0.38%
Дневная вол-ть2.11%1.51%
Макс. просадка-12.64%-2.42%
Текущая просадка-0.31%-0.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMB и VTES

SMB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SMB
VanEck Short Muni ETF
График комиссии SMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VTES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SMB и VTES составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMB c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short Muni ETF (SMB) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMB, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.782.47
Коэффициент Сортино SMB, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.653.74
Коэффициент Омега SMB, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.351.55
Коэффициент Кальмара SMB, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.113.58
Коэффициент Мартина SMB, с текущим значением в 12.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.329.90
SMB
VTES

Показатель коэффициента Шарпа SMB на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTES равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMB и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.78
2.47
SMB
VTES

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMB и VTES

Дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности VTES в 2.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMB
VanEck Short Muni ETF
2.29%1.84%1.32%1.25%1.51%1.58%1.49%1.24%1.13%1.14%1.21%1.37%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares
2.98%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMB и VTES

Максимальная просадка SMB за все время составила -12.64%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMB и VTES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.31%
-0.20%
SMB
VTES

Волатильность

Сравнение волатильности SMB и VTES

Текущая волатильность для VanEck Short Muni ETF (SMB) составляет 0.59%, в то время как у Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что SMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.59%
0.67%
SMB
VTES