PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMB с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SMBVTEB
Дох-ть с нач. г.2.29%0.68%
Дох-ть за 1 год4.16%6.18%
Дох-ть за 3 года0.33%-0.41%
Дох-ть за 5 лет0.99%1.12%
Коэф-т Шарпа2.051.69
Коэф-т Сортино3.122.46
Коэф-т Омега1.411.33
Коэф-т Кальмара1.140.81
Коэф-т Мартина15.077.34
Индекс Язвы0.30%0.90%
Дневная вол-ть2.18%3.89%
Макс. просадка-12.64%-17.00%
Текущая просадка-0.48%-2.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SMB и VTEB составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMB и VTEB

С начала года, SMB показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05%
1.38%
SMB
VTEB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMB и VTEB

SMB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SMB
VanEck Short Muni ETF
График комиссии SMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMB c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short Muni ETF (SMB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMB, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMB, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMB, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMB, с текущим значением в 15.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.07
VTEB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTEB, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTEB, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTEB, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTEB, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTEB, с текущим значением в 7.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.34

Сравнение коэффициента Шарпа SMB и VTEB

Показатель коэффициента Шарпа SMB на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEB равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMB и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05
1.69
SMB
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMB и VTEB

Дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности VTEB в 3.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMB
VanEck Short Muni ETF
2.30%1.84%1.32%1.25%1.51%1.58%1.49%1.24%1.13%1.14%1.21%1.37%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.12%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMB и VTEB

Максимальная просадка SMB за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMB и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.48%
-2.10%
SMB
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности SMB и VTEB

Текущая волатильность для VanEck Short Muni ETF (SMB) составляет 0.60%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что SMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
1.71%
SMB
VTEB