PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMB с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMB и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Short Muni ETF (SMB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.70%
3.38%
SMB
VTEB

Доходность по периодам

С начала года, SMB показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.76%.


SMB

С начала года

2.47%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.71%

1 год

3.76%

5 лет (среднегодовая)

0.97%

10 лет (среднегодовая)

1.21%

VTEB

С начала года

1.76%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

3.38%

1 год

5.59%

5 лет (среднегодовая)

1.22%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SMBVTEB
Коэф-т Шарпа1.781.44
Коэф-т Сортино2.652.11
Коэф-т Омега1.351.28
Коэф-т Кальмара1.150.87
Коэф-т Мартина12.326.08
Индекс Язвы0.30%0.92%
Дневная вол-ть2.11%3.88%
Макс. просадка-12.64%-17.00%
Текущая просадка-0.31%-1.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMB и VTEB

SMB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SMB
VanEck Short Muni ETF
График комиссии SMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SMB и VTEB составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMB c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short Muni ETF (SMB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMB, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.781.44
Коэффициент Сортино SMB, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.652.11
Коэффициент Омега SMB, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.351.28
Коэффициент Кальмара SMB, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.150.87
Коэффициент Мартина SMB, с текущим значением в 12.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.326.08
SMB
VTEB

Показатель коэффициента Шарпа SMB на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEB равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMB и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.78
1.44
SMB
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMB и VTEB

Дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности VTEB в 3.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMB
VanEck Short Muni ETF
2.29%1.84%1.32%1.25%1.51%1.58%1.49%1.24%1.13%1.14%1.21%1.37%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.09%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMB и VTEB

Максимальная просадка SMB за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMB и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.31%
-1.05%
SMB
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности SMB и VTEB

Текущая волатильность для VanEck Short Muni ETF (SMB) составляет 0.59%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что SMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.59%
1.83%
SMB
VTEB