PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMB с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMB и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Short Muni ETF (SMB) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.71%
10.78%
SMB
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, SMB показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 24.04%. За последние 10 лет акции SMB уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.21% против 18.03% соответственно.


SMB

С начала года

2.47%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.71%

1 год

3.76%

5 лет (среднегодовая)

0.97%

10 лет (среднегодовая)

1.21%

QQQ

С начала года

24.04%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

10.78%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

20.99%

10 лет (среднегодовая)

18.03%

Основные характеристики


SMBQQQ
Коэф-т Шарпа1.781.76
Коэф-т Сортино2.652.35
Коэф-т Омега1.351.32
Коэф-т Кальмара1.152.25
Коэф-т Мартина12.328.18
Индекс Язвы0.30%3.74%
Дневная вол-ть2.11%17.36%
Макс. просадка-12.64%-82.98%
Текущая просадка-0.31%-1.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMB и QQQ

И SMB, и QQQ имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SMB
VanEck Short Muni ETF
График комиссии SMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между SMB и QQQ составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMB c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short Muni ETF (SMB) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMB, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.781.76
Коэффициент Сортино SMB, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.652.35
Коэффициент Омега SMB, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.351.32
Коэффициент Кальмара SMB, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.152.25
Коэффициент Мартина SMB, с текущим значением в 12.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.328.18
SMB
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа SMB на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMB и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.78
1.76
SMB
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMB и QQQ

Дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMB
VanEck Short Muni ETF
2.29%1.84%1.32%1.25%1.51%1.58%1.49%1.24%1.13%1.14%1.21%1.37%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок SMB и QQQ

Максимальная просадка SMB за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMB и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.31%
-1.62%
SMB
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SMB и QQQ

Текущая волатильность для VanEck Short Muni ETF (SMB) составляет 0.59%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что SMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.59%
5.36%
SMB
QQQ