Сравнение SMB с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Short Muni ETF (SMB) и Invesco QQQ (QQQ).
SMB и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMB - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Short Continuous. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMB или QQQ.
Основные характеристики
| SMB | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.38% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 4.50% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | 0.37% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.01% | 21.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.19% | 18.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.97 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.08 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 14.30 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 0.30% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 2.16% | 17.47% |
| Макс. просадка | -12.64% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.39% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SMB и QQQ составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SMB и QQQ
С начала года, SMB показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции SMB уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.19% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMB и QQQ
И SMB, и QQQ имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMB c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short Muni ETF (SMB) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMB и QQQ
Дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMB VanEck Short Muni ETF | 2.30% | 1.84% | 1.32% | 1.25% | 1.51% | 1.58% | 1.49% | 1.24% | 1.13% | 1.14% | 1.21% | 1.37% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SMB и QQQ
Максимальная просадка SMB за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMB и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMB и QQQ
Текущая волатильность для VanEck Short Muni ETF (SMB) составляет 0.60%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что SMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.