Сравнение SMB с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Short Muni ETF (SMB) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
SMB и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMB - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Short Continuous. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMB и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMB и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMB VanEck Short Muni ETF | -0.17% | 4.61% | 2.41% | 3.14% | -4.50% | 0.12% | 3.30% | 4.54% | 1.86% | 1.16% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SMB показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции SMB уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.50% против 18.99% соответственно.
SMB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 1.50%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMB и QQQ
SMB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SMB vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SMB
QQQ
Сравнение SMB c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short Muni ETF (SMB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMB | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.07 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.66 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.00 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 7.32 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMB | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.07 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.86 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SMB и QQQ составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMB и QQQ
Дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMB VanEck Short Muni ETF | 2.70% | 2.63% | 2.38% | 1.83% | 1.32% | 1.24% | 1.50% | 1.58% | 1.49% | 1.23% | 1.12% | 1.13% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок SMB и QQQ
Максимальная просадка SMB за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMB и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMB | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -82.97% | +70.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -12.62% | +10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.48% | -35.12% | +27.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.64% | -35.12% | +22.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -7.86% | +6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -32.99% | +31.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 3.44% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMB и QQQ
Текущая волатильность для VanEck Short Muni ETF (SMB) составляет 0.58%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что SMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMB | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 6.61% | -6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 12.82% | -11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 22.70% | -20.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.49% | 22.38% | -19.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 22.25% | -17.98% |