PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMB с SUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SMBSUB
Дох-ть с нач. г.2.38%1.85%
Дох-ть за 1 год4.50%3.87%
Дох-ть за 3 года0.37%0.90%
Дох-ть за 5 лет1.01%1.13%
Дох-ть за 10 лет1.19%1.13%
Коэф-т Шарпа1.972.54
Коэф-т Сортино2.974.02
Коэф-т Омега1.391.53
Коэф-т Кальмара1.082.50
Коэф-т Мартина14.3012.58
Индекс Язвы0.30%0.30%
Дневная вол-ть2.16%1.49%
Макс. просадка-12.64%-9.46%
Текущая просадка-0.39%-0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SMB и SUB составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SMB и SUB

С начала года, SMB показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции SMB превзошли акции SUB по среднегодовой доходности: 1.19% против 1.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13%
1.93%
SMB
SUB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMB и SUB

SMB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SMB
VanEck Short Muni ETF
График комиссии SMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMB c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short Muni ETF (SMB) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMB, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMB, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMB, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMB, с текущим значением в 14.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.30
SUB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUB, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SUB, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SUB, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SUB, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SUB, с текущим значением в 12.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.58

Сравнение коэффициента Шарпа SMB и SUB

Показатель коэффициента Шарпа SMB на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUB равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMB и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97
2.54
SMB
SUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMB и SUB

Дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности SUB в 2.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMB
VanEck Short Muni ETF
2.30%1.84%1.32%1.25%1.51%1.58%1.49%1.24%1.13%1.14%1.21%1.37%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
2.04%1.73%0.86%0.72%1.23%1.59%1.32%0.94%0.75%0.77%0.76%0.84%

Просадки

Сравнение просадок SMB и SUB

Максимальная просадка SMB за все время составила -12.64%, что больше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMB и SUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.39%
-0.50%
SMB
SUB

Волатильность

Сравнение волатильности SMB и SUB

Текущая волатильность для VanEck Short Muni ETF (SMB) составляет 0.60%, в то время как у iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что SMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
0.67%
SMB
SUB