PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMB с SUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMB с SUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Short Muni ETF (SMB) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

SMB и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMB - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg AMT-Free Short Continuous. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMB и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Short Muni ETF (SMB) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMB и SUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMB
VanEck Short Muni ETF		-0.17%4.61%2.41%3.14%-4.50%0.12%3.30%4.54%1.86%1.16%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%1.85%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, SMB показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у SUB с доходностью 0.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMB имеют среднегодовую доходность 1.50%, а акции SUB немного отстают с 1.47%.

SMB

1 день
0.03%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.63%
1 год
3.54%
3 года*
3.00%
5 лет*
1.08%
10 лет*
1.50%

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Short Muni ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с SMB:
SMB с ITBSMB с VTEBSMB с VTESSMB с QQQSMB с MUBSMB с FTABXSMB с VTI
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с FUMB

Сравнение комиссий SMB и SUB

SMB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SMB
VanEck Short Muni ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

SMB vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMB
Ранг доходности на риск SMB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMB: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMB c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short Muni ETF (SMB) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMBSUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.21

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.66

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.60

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.81

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

10.21

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMB vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMB на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа SUB равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMB и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMBSUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.21

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.87

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.57

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.42

0.00

Корреляция

Корреляция между SMB и SUB составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMB и SUB

Дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности SUB в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMB
VanEck Short Muni ETF		2.70%2.63%2.38%1.83%1.32%1.24%1.50%1.58%1.49%1.23%1.12%1.13%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок SMB и SUB

Максимальная просадка SMB за все время составила -12.64%, что больше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMB и SUB.

Загрузка...

Показатели просадок

SMBSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.64%

-9.46%

-3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-1.23%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.48%

-4.35%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.64%

-9.46%

-3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.56%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-0.92%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.34%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SMB и SUB

VanEck Short Muni ETF (SMB) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что SMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMBSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.52%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

0.81%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

1.51%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.49%

1.64%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.27%

2.59%

+1.68%