Сравнение SMAX с ZJAN
SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) and ZJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, SMAX returned 9.25% vs 7.47% for ZJAN. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SMAX charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for ZJAN.
Доходность
Сравнение доходности SMAX и ZJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMAX показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у ZJAN с доходностью 2.25%.
SMAX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZJAN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMAX и ZJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 3.13% | 7.88% |
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January | 2.25% | 6.79% |
Correlation
The correlation between SMAX and ZJAN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between SMAX and ZJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMAX vs. ZJAN — Ранг доходности на риск
SMAX
ZJAN
Сравнение SMAX c ZJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMAX | ZJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.83 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 5.51 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.32 | 28.66 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMAX | ZJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48 | 3.69 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 2.17 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SMAX и ZJAN
Максимальная просадка SMAX за все время составила -3.90%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX и ZJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMAX | ZJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.90% | -3.20% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.91% | -1.36% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.07% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -0.35% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.26% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMAX и ZJAN
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) составляет 0.36%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что SMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMAX | ZJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.38% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 1.45% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 2.03% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 2.97% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.66% | 2.97% | +0.69% |
Сравнение комиссий SMAX и ZJAN
SMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ZJAN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMAX и ZJAN
Дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как ZJAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.95% | 0.98% | 0.27% |
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMAX and ZJAN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZJAN has higher volatility (0.38%) compared to SMAX (0.36%). In terms of maximum drawdown, SMAX dropped -3.90% vs ZJAN's -3.20%.
On 1-year performance, SMAX leads with 9.25% vs 7.47% for ZJAN. On fees, SMAX is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMAX has performed better with a 9.25% return vs 7.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for ZJAN.
SMAX has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for ZJAN.
They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for SMAX and 0.79% for ZJAN.
ZJAN currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 3.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMAX и ZJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор