Сравнение SMAX с IBIT
SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - SMAX is a Defined Outcome fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. SMAX is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, SMAX returned 8.11% vs -43.08% for IBIT. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SMAX charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности SMAX и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMAX показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.00%.
SMAX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.25%
- С начала года
- 4.42%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.36%
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32B | $1.30B | $1.64B | |
| $100.00K | $214.55K | $301.02K |
Сравнение доходности по годам SMAX и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 4.42% | 8.01% | 1.06% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 46.83% |
Correlation
The correlation between SMAX and IBIT is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMAX vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SMAX
IBIT
Сравнение SMAX c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMAX | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.84 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | -0.81 | +5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.64 | -1.23 | +23.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMAX и IBIT
Максимальная просадка SMAX за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMAX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.90% | -53.30% | +49.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.91% | -53.30% | +51.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.46% | +48.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -18.39% | +18.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 35.07% | -34.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMAX и IBIT
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) составляет 0.76%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что SMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMAX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 8.34% | -7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 33.03% | -30.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 44.38% | -41.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 49.50% | -45.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 49.50% | -45.92% |
Сравнение комиссий SMAX и IBIT
SMAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMAX и IBIT
Дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.94% | 0.98% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
SMAX and IBIT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (8.34%) compared to SMAX (0.76%). In terms of maximum drawdown, SMAX dropped -3.90% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, SMAX leads with 8.11% vs -43.08% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SMAX has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMAX has performed better with a 8.11% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SMAX.
SMAX has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for IBIT.
SMAX is categorized as Defined Outcome, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for SMAX and 0.25% for IBIT.
SMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMAX и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор