Сравнение SMAX с IBIT
SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - SMAX is a Defined Outcome fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. SMAX is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, SMAX returned 8.01% vs -46.35% for IBIT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SMAX charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности SMAX и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMAX показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
SMAX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 3.39%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMAX и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 3.73% | 8.01% | 1.06% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 46.83% |
Correlation
The correlation between SMAX and IBIT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMAX vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SMAX
IBIT
Сравнение SMAX c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMAX | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 0.82 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | -0.87 | +5.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.36 | -1.40 | +23.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMAX и IBIT
Максимальная просадка SMAX за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMAX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.90% | -53.30% | +49.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.91% | -53.30% | +51.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -48.95% | +48.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -17.71% | +17.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 33.14% | -32.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMAX и IBIT
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) составляет 0.62%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что SMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMAX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 10.89% | -10.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 34.83% | -32.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70% | 44.38% | -41.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 49.92% | -46.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 49.92% | -46.32% |
Сравнение комиссий SMAX и IBIT
SMAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMAX и IBIT
Дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.94% | 0.98% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
SMAX and IBIT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to SMAX (0.62%). In terms of maximum drawdown, SMAX dropped -3.90% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, SMAX leads with 8.01% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SMAX has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMAX has performed better with a 8.01% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SMAX.
SMAX has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for IBIT.
SMAX is categorized as Defined Outcome, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for SMAX and 0.25% for IBIT.
SMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMAX и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор