Сравнение SMAX с IAPR
SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) and IAPR (Innovator International Developed Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. SMAX is actively managed, while IAPR is passively managed. Over the past year, SMAX returned 8.11% vs 16.36% for IAPR. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SMAX charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for IAPR.
Доходность
Сравнение доходности SMAX и IAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMAX показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 10.14%.
SMAX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.25%
- С начала года
- 4.42%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.36%
IAPR
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 8.48%
- С начала года
- 10.14%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $232.78K | $229.25K | $296.69K | |
| $100.00K | $214.55K | $301.02K |
Сравнение доходности по годам SMAX и IAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 4.42% | 8.01% | 1.06% |
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF - April | 10.14% | 15.51% | -6.04% |
Correlation
The correlation between SMAX and IAPR is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between SMAX and IAPR shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMAX vs. IAPR — Ранг доходности на риск
SMAX
IAPR
Сравнение SMAX c IAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMAX | IAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.46 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 6.41 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.64 | 25.08 | -2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMAX и IAPR
Максимальная просадка SMAX за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX и IAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMAX | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.90% | -17.73% | +13.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.91% | -2.56% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -3.77% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.65% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMAX и IAPR
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) составляет 0.76%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что SMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMAX | IAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 2.15% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 6.33% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 7.10% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 8.94% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 8.77% | -5.19% |
Сравнение комиссий SMAX и IAPR
SMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IAPR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMAX и IAPR
Дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как IAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.94% | 0.98% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
SMAX and IAPR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAPR has higher volatility (2.15%) compared to SMAX (0.76%). In terms of maximum drawdown, SMAX dropped -3.90% vs IAPR's -17.73%.
On 1-year performance, IAPR leads with 16.36% vs 8.11% for SMAX. On fees, SMAX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SMAX has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAPR has performed better with a 16.36% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for IAPR.
SMAX has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for IAPR.
They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for SMAX and 0.85% for IAPR.
SMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMAX и IAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор