PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMARX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMARX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SMARX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMARX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust		-0.18%6.91%3.73%9.76%-11.77%0.76%6.55%7.77%-1.13%4.75%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, SMARX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции SMARX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 3.35% против 13.99% соответственно.

SMARX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.86%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.35%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Separately Managed Account Reserve Trust

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SMARX:
SMARX с FIIFXSMARX с GSGDXSMARX с CBFSXSMARX с FCSPXSMARX с ISHIXSMARX с IDMIXSMARX с CFICX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий SMARX и VTCLX

SMARX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTCLX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares
SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust

Доходность на риск

SMARX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMARX
Ранг доходности на риск SMARX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMARX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMARX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMARX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMARX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMARX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMARX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMARXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.98

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.50

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.52

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

7.35

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMARX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMARX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMARX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMARXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.98

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.64

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.77

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.50

-0.09

Корреляция

Корреляция между SMARX и VTCLX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMARX и VTCLX

Дивидендная доходность SMARX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust		4.70%5.02%4.07%3.85%3.53%2.57%3.35%4.19%4.55%4.20%4.87%5.24%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок SMARX и VTCLX

Максимальная просадка SMARX за все время составила -47.07%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMARX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMARXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.07%

-55.18%

+8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-12.20%

+9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.20%

-24.98%

+8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.20%

-34.56%

+18.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-6.12%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-7.61%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.53%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SMARX и VTCLX

Текущая волатильность для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что SMARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMARXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

5.42%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

9.68%

-7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

18.43%

-14.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

17.23%

-12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

18.26%

-13.89%