Сравнение SMARX с BFCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX).

SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. BFCAX управляется American Funds. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SMARX и BFCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMARX и BFCAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust	-0.18%	6.91%	3.73%	9.76%	-11.77%	0.76%	6.55%	7.77%	-1.13%	4.64%
BFCAX American Funds Corporate Bond Fund	-0.81%	6.67%	1.71%	6.85%	-16.51%	-2.15%	13.05%	13.21%	-2.50%	5.61%

Доходность по периодам

С начала года, SMARX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у BFCAX с доходностью -0.81%.

SMARX

1 день: 0.13%

1 месяц: -1.62%

С начала года: -0.18%

6 месяцев: 0.37%

1 год: 3.86%

3 года*: 5.23%

5 лет*: 1.94%

10 лет*: 3.35%

BFCAX

1 день: 0.21%

1 месяц: -1.87%

С начала года: -0.81%

6 месяцев: -0.62%

1 год: 3.25%

3 года*: 3.45%

5 лет*: -0.33%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Brandes Separately Managed Account Reserve Trust

Название символа

American Funds Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с SMARX:

SMARX с FIIFX SMARX с CBFSX SMARX с GSGDX SMARX с FCSPX SMARX с ISHIX SMARX с IDMIX SMARX с CFICX

Часто сравнивают с BFCAX:

BFCAX с FFHCX BFCAX с AIQ BFCAX с NDARX BFCAX с MGK BFCAX с SPY BFCAX с ABNDX BFCAX с AIVSX

Сравнение комиссий SMARX и BFCAX

SMARX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BFCAX в 0.70%.

BFCAX

American Funds Corporate Bond Fund

SMARX

Brandes Separately Managed Account Reserve Trust

Доходность на риск

SMARX vs. BFCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMARX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BFCAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMARX c BFCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SMARX	BFCAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.04	0.72	+0.31
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.48	1.03	+0.45
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.13	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.79	1.31	+0.48
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.69	3.97	+1.72
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMARX vs. BFCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMARX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа BFCAX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMARX и BFCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SMARX	BFCAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.04	0.72	+0.31
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.38	-0.05	+0.43
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.77	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.39	+0.02

Корреляция

Корреляция между SMARX и BFCAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMARX и BFCAX

Дивидендная доходность SMARX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности BFCAX в 3.87%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust	4.70%	5.02%	4.07%	3.85%	3.53%	2.57%	3.35%	4.19%	4.55%	4.20%	4.87%	5.24%
BFCAX American Funds Corporate Bond Fund	3.87%	4.20%	4.06%	2.82%	1.95%	1.50%	4.43%	3.44%	2.63%	2.68%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMARX и BFCAX

Максимальная просадка SMARX за все время составила -47.07%, что больше максимальной просадки BFCAX в -23.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMARX и BFCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SMARX	BFCAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-47.07%	-23.01%	-24.06%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.63%	-3.11%	+0.48%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.20%	-22.55%	+6.35%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-16.20%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.86%	-6.05%	+4.19%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.02%	-6.48%	-0.54%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.83%	1.03%	-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SMARX и BFCAX

Текущая волатильность для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) составляет 1.66%, в то время как у American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что SMARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SMARX	BFCAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.66%	1.88%	-0.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.55%	2.93%	-0.38%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.03%	4.84%	-0.81%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.12%	6.69%	-1.57%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.37%	6.01%	-1.64%

Сравнение SMARX с BFCAX

Доходность

Сравнение доходности SMARX и BFCAX

Сравнение доходности по годам SMARX и BFCAX

Доходность по периодам

SMARX

BFCAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SMARX и BFCAX

Доходность на риск

SMARX vs. BFCAX — Ранг доходности на риск

SMARX

BFCAX

Сравнение SMARX c BFCAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SMARX vs. BFCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMARX и BFCAX

Просадки

Сравнение просадок SMARX и BFCAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SMARX и BFCAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)