График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Brandes Separately Managed Account Reserve Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) показал доход в -0.30% с начала года и 3.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMARX составила 3.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 3.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 окт. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SMARX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 11 янв. 2008 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 26 сент. 2008 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 1.53% | -1.99% | -0.30% | |||||||||
| 2025 | 0.79% | 1.90% | -0.20% | -0.22% | 0.05% | 1.69% | -0.07% | 0.95% | 1.05% | 0.56% | 0.42% | -0.19% | 6.91% |
| 2024 | -0.35% | 0.13% | 1.15% | -1.76% | 1.62% | 0.64% | 1.93% | 1.41% | 1.13% | -1.70% | 0.90% | -1.35% | 3.73% |
| 2023 | 3.75% | -1.71% | 2.26% | 1.17% | -1.40% | 0.66% | 0.54% | -0.78% | -1.97% | -1.48% | 4.67% | 3.95% | 9.76% |
| 2022 | -2.35% | -0.90% | -1.95% | -3.95% | 0.33% | -3.67% | 4.20% | -2.67% | -3.68% | 0.12% | 2.97% | -0.53% | -11.77% |
| 2021 | -0.34% | -1.23% | -0.65% | 1.07% | 0.15% | 1.40% | 1.05% | 0.00% | -0.76% | 0.03% | -0.09% | 0.16% | 0.76% |
Метрики бенчмарка
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust: годовая альфа составляет 1.84%, бета — 0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 06.10.2005.
- Этот фонд участвовал в 35.39% снижения S&P 500 Index, но только в 24.42% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.84%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 24.42%
- Участие в снижении
- 35.39%
Комиссия
Комиссия SMARX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMARX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SMARX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.90 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.39 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.40 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 6.61 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SMARX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brandes Separately Managed Account Reserve Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.40 | $0.32 | $0.30 | $0.26 | $0.23 | $0.30 | $0.36 | $0.38 | $0.37 | $0.43 | $0.43 |
Дивидендный доход | 4.71% | 5.02% | 4.07% | 3.85% | 3.53% | 2.57% | 3.35% | 4.19% | 4.55% | 4.20% | 4.87% | 5.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust показал максимальную просадку в 47.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1234 торговые сессии.
Текущая просадка Brandes Separately Managed Account Reserve Trust составляет 1.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.07% | 9 мар. 2007 г. | 504 | 9 мар. 2009 г. | 1234 | 31 янв. 2014 г. | 1738 |
| -16.2% | 5 авг. 2021 г. | 307 | 21 окт. 2022 г. | 446 | 2 авг. 2024 г. | 753 |
| -8.06% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 76 | 7 июл. 2020 г. | 84 |
| -7.22% | 20 апр. 2015 г. | 205 | 9 февр. 2016 г. | 56 | 29 апр. 2016 г. | 261 |
| -4.6% | 6 окт. 2005 г. | 183 | 28 июн. 2006 г. | 94 | 9 нояб. 2006 г. | 277 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...