- ISIN
- US1052628856
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 3 окт. 2005 г.
- Категория
- Corporate Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции SMARX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMARX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,101.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) показал доход в 0.74% с начала года и 5.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMARX составила 3.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 3.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SMARX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 окт. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SMARX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 11 янв. 2008 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 26 сент. 2008 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 1.13% | -1.43% | 0.43% | 0.44% | 0.00% | 0.74% | ||||||
| 2025 | 0.79% | 1.90% | -0.20% | -0.22% | 0.05% | 1.69% | -0.07% | 0.95% | 1.05% | 0.56% | 0.42% | -0.19% | 6.91% |
| 2024 | -0.35% | 0.13% | 1.15% | -1.76% | 1.62% | 0.64% | 1.93% | 1.41% | 1.13% | -1.70% | 0.90% | -1.35% | 3.73% |
| 2023 | 3.75% | -1.71% | 2.26% | 1.17% | -1.40% | 0.66% | 0.54% | -0.78% | -1.97% | -1.48% | 4.67% | 3.95% | 9.76% |
| 2022 | -2.35% | -0.90% | -1.95% | -3.95% | 0.33% | -3.67% | 4.20% | -2.67% | -3.68% | 0.12% | 2.97% | -0.53% | -11.77% |
| 2021 | -0.34% | -1.23% | -0.65% | 1.07% | 0.15% | 1.40% | 1.05% | -0.00% | -0.76% | 0.03% | -0.09% | 0.16% | 0.76% |
Метрики бенчмарка
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust has an annualized alpha of 1.84%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 06, 2005.
- This fund participated in 35.57% of S&P 500 Index downside but only 23.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.84%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 23.77%
- Участие в снижении
- 35.57%
Комиссия
Комиссия SMARX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMARX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SMARX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.93 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 13.52 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brandes Separately Managed Account Reserve Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.40 | $0.32 | $0.30 | $0.26 | $0.23 | $0.30 | $0.36 | $0.38 | $0.37 | $0.43 | $0.43 |
Дивидендный доход | 4.77% | 5.02% | 4.07% | 3.85% | 3.53% | 2.57% | 3.35% | 4.19% | 4.55% | 4.20% | 4.87% | 5.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust показал максимальную просадку в 47.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1234 торговые сессии.
Текущая просадка Brandes Separately Managed Account Reserve Trust составляет 0.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -47.07%март 2009 г. | 2y 1d | 4y 10mo | 6y 11moмарт 2007 г. - янв. 2014 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.20%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 9mo | 2y 12moавг. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -8.06%март 2020 г. | 9d | 3mo 21d | 4moмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -7.22%февр. 2016 г. | 9mo 25d | 2mo 20d | 1y 10dапр. 2015 г. - апр. 2016 г. |
Откат 2006 года2006 | -4.60%июнь 2006 г. | 8mo 25d | 4mo 13d | 1y 1moокт. 2005 г. - нояб. 2006 г. |
Показатели просадок
| SMARX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.07% | -56.78% | +9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -9.10% | +6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.19% | -18.90% | +13.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.20% | -25.43% | +9.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.20% | -33.92% | +17.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.74% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -10.72% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 1.97% | -1.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SMARX
Добавьте Brandes Separately Managed Account Reserve Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMARX