PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMARX с FCSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMARX с FCSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX).

SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. FCSPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SMARX и FCSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMARX и FCSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust		-0.18%6.91%3.73%9.76%-11.77%0.76%6.55%7.77%-1.13%4.75%
FCSPX
Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port		-1.06%8.13%2.78%8.48%-16.25%-0.95%11.90%16.59%-3.05%8.03%

Доходность по периодам

С начала года, SMARX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у FCSPX с доходностью -1.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMARX имеют среднегодовую доходность 3.35%, а акции FCSPX немного впереди с 3.45%.

SMARX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.86%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.35%

FCSPX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.63%
3 года*
4.67%
5 лет*
0.63%
10 лет*
3.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Separately Managed Account Reserve Trust

Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port

Часто сравнивают с SMARX:
SMARX с FIIFXSMARX с GSGDXSMARX с CBFSXSMARX с ISHIXSMARX с IDMIXSMARX с CFICXSMARX с BFCAX
Часто сравнивают с FCSPX:
FCSPX с FNILXFCSPX с PRPIXFCSPX с ISCAXFCSPX с BEARXFCSPX с IDMIXFCSPX с FGSAXFCSPX с FHYTX

Сравнение комиссий SMARX и FCSPX

SMARX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FCSPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust
FCSPX
Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port

Доходность на риск

SMARX vs. FCSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMARX
Ранг доходности на риск SMARX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMARX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMARX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMARX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMARX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMARX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FCSPX
Ранг доходности на риск FCSPX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMARX c FCSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMARXFCSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.93

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.30

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.81

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

5.90

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMARX vs. FCSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMARX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCSPX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMARX и FCSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMARXFCSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.93

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.09

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.56

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.57

-0.16

Корреляция

Корреляция между SMARX и FCSPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMARX и FCSPX

Дивидендная доходность SMARX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности FCSPX в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust		4.70%5.02%4.07%3.85%3.53%2.57%3.35%4.19%4.55%4.20%4.87%5.24%
FCSPX
Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port		4.37%4.59%3.95%3.35%3.28%3.36%3.51%3.95%4.88%4.09%4.30%4.59%

Просадки

Сравнение просадок SMARX и FCSPX

Максимальная просадка SMARX за все время составила -47.07%, что больше максимальной просадки FCSPX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMARX и FCSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMARXFCSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.07%

-22.68%

-24.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-3.19%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.20%

-22.68%

+6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.20%

-22.68%

+6.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-2.42%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-4.17%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.98%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SMARX и FCSPX

Текущая волатильность для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) составляет 1.66%, в то время как у Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что SMARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMARXFCSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.80%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

3.00%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

5.10%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

6.78%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

6.21%

-1.84%