Сравнение SMARX с FIIFX
SMARX (Brandes Separately Managed Account Reserve Trust) and FIIFX (Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, SMARX returned 2.70%/yr vs 2.30%/yr for FIIFX. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SMARX charges 0.00%/yr vs 0.58%/yr for FIIFX.
Доходность
Сравнение доходности SMARX и FIIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMARX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у FIIFX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции SMARX превзошли акции FIIFX по среднегодовой доходности: 2.70% против 2.30% соответственно.
SMARX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.46%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 2.70%
- Всё время*
- 1.96%
FIIFX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- -0.16%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 2.30%
- Всё время*
- 4.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SMARX и FIIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | 0.52% | 6.91% | 3.73% | 9.76% | -11.77% | 0.76% | 6.55% | 7.77% | -1.13% | 4.75% |
FIIFX Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund | -0.16% | 7.62% | 3.20% | 5.66% | -10.03% | -1.61% | 7.58% | 9.72% | -0.48% | 4.32% |
Correlation
The correlation between SMARX and FIIFX is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2005 г. | 0.64 |
The correlation between SMARX and FIIFX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMARX vs. FIIFX — Ранг доходности на риск
SMARX
FIIFX
Сравнение SMARX c FIIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMARX | FIIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.01 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 2.97 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMARX и FIIFX
Максимальная просадка SMARX за все время составила -47.07%, что больше максимальной просадки FIIFX в -14.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMARX и FIIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMARX | FIIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.07% | -14.85% | -32.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -2.28% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.59% | -3.39% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.20% | -14.63% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.20% | -14.85% | -1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -1.09% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -1.92% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.77% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMARX и FIIFX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что SMARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMARX | FIIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 0.79% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 2.30% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 3.05% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 4.31% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.40% | 3.81% | +0.59% |
Сравнение комиссий SMARX и FIIFX
SMARX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FIIFX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMARX и FIIFX
Дивидендная доходность SMARX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности FIIFX в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIIFX Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund | 3.95% | 4.15% | 3.39% | 2.95% | 1.97% | 2.69% | 2.64% | 2.92% | 4.02% | 4.27% | 3.30% | 3.79% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | 4.37% | 5.02% | 4.07% | 3.85% | 3.53% | 2.57% | 3.35% | 4.19% | 4.55% | 4.20% | 4.87% | 5.24% |
Часто задаваемые вопросы
SMARX and FIIFX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMARX has higher volatility (1.11%) compared to FIIFX (0.79%). In terms of maximum drawdown, SMARX dropped -47.07% vs FIIFX's -14.85%.
SMARX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMARX и FIIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор