Сравнение SMARX с GSGDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX).
SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. GSGDX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SMARX и GSGDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMARX и GSGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | -0.18% | 6.91% | 3.73% | 9.76% | -11.77% | 0.76% | 6.55% | 7.77% | -1.13% | 4.75% |
GSGDX Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund | -1.18% | 8.23% | 1.93% | 8.81% | -17.33% | -0.97% | 10.12% | 16.83% | -2.55% | 6.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SMARX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у GSGDX с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции SMARX превзошли акции GSGDX по среднегодовой доходности: 3.35% против 2.82% соответственно.
SMARX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.35%
GSGDX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 2.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMARX и GSGDX
SMARX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GSGDX в 0.38%.
Доходность на риск
SMARX vs. GSGDX — Ранг доходности на риск
SMARX
GSGDX
Сравнение SMARX c GSGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMARX | GSGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.87 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.21 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.51 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 4.98 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMARX | GSGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.87 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.04 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.44 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.65 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SMARX и GSGDX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMARX и GSGDX
Дивидендная доходность SMARX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности GSGDX в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | 4.70% | 5.02% | 4.07% | 3.85% | 3.53% | 2.57% | 3.35% | 4.19% | 4.55% | 4.20% | 4.87% | 5.24% |
GSGDX Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund | 4.44% | 4.75% | 3.94% | 3.52% | 2.74% | 5.10% | 4.18% | 5.89% | 3.56% | 3.19% | 3.38% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок SMARX и GSGDX
Максимальная просадка SMARX за все время составила -47.07%, что больше максимальной просадки GSGDX в -23.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMARX и GSGDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMARX | GSGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.07% | -23.48% | -23.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -3.59% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.20% | -23.48% | +7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.20% | -23.48% | +7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -3.16% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -3.89% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.09% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMARX и GSGDX
Текущая волатильность для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) составляет 1.66%, в то время как у Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что SMARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMARX | GSGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.97% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.96% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 5.06% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 6.82% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 6.38% | -2.01% |