Сравнение SMARX с CBFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX).
SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. CBFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SMARX и CBFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMARX и CBFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | -0.18% | 6.91% | 3.73% | 9.76% | -11.77% | 0.76% | 6.55% | 7.77% | -1.13% | 4.75% |
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | -0.91% | 7.45% | 2.71% | 9.20% | -16.06% | -0.77% | 10.23% | 15.05% | -2.31% | 6.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SMARX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у CBFSX с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции SMARX превзошли акции CBFSX по среднегодовой доходности: 3.35% против 2.96% соответственно.
SMARX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.35%
CBFSX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 2.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMARX и CBFSX
SMARX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CBFSX в 0.50%.
Доходность на риск
SMARX vs. CBFSX — Ранг доходности на риск
SMARX
CBFSX
Сравнение SMARX c CBFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMARX | CBFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.93 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.31 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.29 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 4.44 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMARX | CBFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.93 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.11 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.50 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.52 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SMARX и CBFSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMARX и CBFSX
Дивидендная доходность SMARX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности CBFSX в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | 4.70% | 5.02% | 4.07% | 3.85% | 3.53% | 2.57% | 3.35% | 4.19% | 4.55% | 4.20% | 4.87% | 5.24% |
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | 4.58% | 4.54% | 4.99% | 4.18% | 4.06% | 7.96% | 3.74% | 3.14% | 4.55% | 6.78% | 3.11% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок SMARX и CBFSX
Максимальная просадка SMARX за все время составила -47.07%, что больше максимальной просадки CBFSX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMARX и CBFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMARX | CBFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.07% | -22.42% | -24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -3.49% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.20% | -22.42% | +6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.20% | -22.42% | +6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -2.68% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -4.39% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.01% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMARX и CBFSX
Текущая волатильность для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) составляет 1.66%, в то время как у JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что SMARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMARX | CBFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.88% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.90% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 4.72% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 6.63% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 6.00% | -1.63% |