PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMARX с ISHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMARX с ISHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX).

SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. ISHIX управляется Federated. Фонд был запущен 20 мая 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности SMARX и ISHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMARX и ISHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust		-0.18%6.91%3.73%9.76%-11.77%0.76%6.55%7.77%-1.13%4.75%
ISHIX
Federated Hermes Corporate Bond Fund		-0.86%6.94%2.06%7.72%-14.64%-0.07%8.83%13.86%-2.94%6.63%

Доходность по периодам

С начала года, SMARX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у ISHIX с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции SMARX превзошли акции ISHIX по среднегодовой доходности: 3.35% против 2.93% соответственно.

SMARX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.86%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.35%

ISHIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
0.09%
1 год
4.26%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.43%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Separately Managed Account Reserve Trust

Federated Hermes Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с SMARX:
SMARX с FIIFXSMARX с GSGDXSMARX с CBFSXSMARX с FCSPXSMARX с IDMIXSMARX с CFICXSMARX с BFCAX
Часто сравнивают с ISHIX:
ISHIX с FIIFXISHIX с IDMIXISHIX с MIFIXISHIX с VICSXISHIX с VSTBXISHIX с ISCAXISHIX с FGSAX

Сравнение комиссий SMARX и ISHIX

SMARX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ISHIX в 0.86%.

ISHIX
Federated Hermes Corporate Bond Fund
SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust

Доходность на риск

SMARX vs. ISHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMARX
Ранг доходности на риск SMARX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMARX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMARX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMARX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMARX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMARX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ISHIX
Ранг доходности на риск ISHIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMARX c ISHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMARXISHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.03

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.41

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.73

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

6.27

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMARX vs. ISHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMARX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISHIX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMARX и ISHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMARXISHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.03

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.08

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.57

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.23

-0.82

Корреляция

Корреляция между SMARX и ISHIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMARX и ISHIX

Дивидендная доходность SMARX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности ISHIX в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust		4.70%5.02%4.07%3.85%3.53%2.57%3.35%4.19%4.55%4.20%4.87%5.24%
ISHIX
Federated Hermes Corporate Bond Fund		3.73%3.34%3.26%3.45%3.63%3.16%3.15%3.62%3.72%3.92%4.12%5.59%

Просадки

Сравнение просадок SMARX и ISHIX

Максимальная просадка SMARX за все время составила -47.07%, что больше максимальной просадки ISHIX в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMARX и ISHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMARXISHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.07%

-21.10%

-25.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-2.82%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.20%

-20.00%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.20%

-20.00%

+3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-2.13%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-2.68%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.78%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SMARX и ISHIX

Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX) имеют волатильность 1.66% и 1.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMARXISHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.70%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.44%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

4.20%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

5.75%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

5.15%

-0.78%