Сравнение SMARX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SMARX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMARX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | -0.18% | 6.91% | 3.73% | 9.76% | -11.77% | 0.76% | 6.55% | 7.77% | -1.13% | 4.75% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SMARX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции SMARX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 3.35% против 12.36% соответственно.
SMARX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.35%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMARX и VFAIX
SMARX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VFAIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SMARX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
SMARX
VFAIX
Сравнение SMARX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMARX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.14 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.32 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.26 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 0.78 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMARX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.14 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.55 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.23 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SMARX и VFAIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMARX и VFAIX
Дивидендная доходность SMARX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | 4.70% | 5.02% | 4.07% | 3.85% | 3.53% | 2.57% | 3.35% | 4.19% | 4.55% | 4.20% | 4.87% | 5.24% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMARX и VFAIX
Максимальная просадка SMARX за все время составила -47.07%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMARX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMARX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.07% | -78.64% | +31.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -14.72% | +12.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.20% | -25.71% | +9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.20% | -44.37% | +28.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -11.94% | +10.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -18.69% | +11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 4.92% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMARX и VFAIX
Текущая волатильность для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что SMARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMARX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 4.84% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 11.74% | -9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 19.94% | -15.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 19.42% | -14.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 22.63% | -18.26% |