Сравнение SMARX с PIGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX).
SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. PIGIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 апр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SMARX и PIGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMARX и PIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | -0.18% | 6.91% | 3.73% | 9.76% | -11.77% | 0.76% | 6.55% | 7.77% | -1.13% | 4.75% |
PIGIX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund | -1.18% | 8.52% | 3.28% | 7.97% | -16.67% | -1.03% | 7.53% | 14.75% | -1.99% | 7.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SMARX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у PIGIX с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции SMARX превзошли акции PIGIX по среднегодовой доходности: 3.35% против 2.91% соответственно.
SMARX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.35%
PIGIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 2.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMARX и PIGIX
SMARX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PIGIX в 0.51%.
Доходность на риск
SMARX vs. PIGIX — Ранг доходности на риск
SMARX
PIGIX
Сравнение SMARX c PIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMARX | PIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.81 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.14 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.32 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 4.41 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMARX | PIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.81 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.08 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.51 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.05 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между SMARX и PIGIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMARX и PIGIX
Дивидендная доходность SMARX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности PIGIX в 4.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | 4.70% | 5.02% | 4.07% | 3.85% | 3.53% | 2.57% | 3.35% | 4.19% | 4.55% | 4.20% | 4.87% | 5.24% |
PIGIX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund | 4.45% | 4.69% | 4.37% | 3.48% | 3.37% | 4.50% | 3.81% | 3.93% | 4.22% | 4.47% | 3.91% | 6.70% |
Просадки
Сравнение просадок SMARX и PIGIX
Максимальная просадка SMARX за все время составила -47.07%, что больше максимальной просадки PIGIX в -23.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMARX и PIGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMARX | PIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.07% | -23.09% | -23.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -3.98% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.20% | -23.09% | +6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.20% | -23.09% | +6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -3.01% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -3.07% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.19% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMARX и PIGIX
Текущая волатильность для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) составляет 1.66%, в то время как у PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что SMARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMARX | PIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 2.25% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 3.20% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 5.16% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 6.38% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 5.78% | -1.41% |