Сравнение SMARX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SMARX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMARX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | -0.18% | 6.91% | 3.73% | 9.76% | -11.77% | 0.76% | 6.55% | 7.77% | -1.13% | 4.75% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -6.04% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SMARX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции SMARX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 3.35% против 19.48% соответственно.
SMARX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.35%
NASDX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 19.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMARX и NASDX
SMARX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
SMARX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
SMARX
NASDX
Сравнение SMARX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMARX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.63 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.87 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 7.07 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMARX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.04 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.64 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.86 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.29 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SMARX и NASDX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMARX и NASDX
Дивидендная доходность SMARX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности NASDX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | 4.70% | 5.02% | 4.07% | 3.85% | 3.53% | 2.57% | 3.35% | 4.19% | 4.55% | 4.20% | 4.87% | 5.24% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.80% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок SMARX и NASDX
Максимальная просадка SMARX за все время составила -47.07%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMARX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMARX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.07% | -83.16% | +36.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -12.70% | +10.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.20% | -35.33% | +19.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.20% | -35.33% | +19.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -8.91% | +7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -34.59% | +27.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 3.37% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMARX и NASDX
Текущая волатильность для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) составляет 1.66%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что SMARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMARX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 6.54% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 12.89% | -10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 22.75% | -18.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 23.07% | -17.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 22.63% | -18.26% |