PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMARX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMARX с ASFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SMARX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMARX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust		-0.18%6.91%3.73%9.76%-11.77%0.76%6.55%7.77%-1.13%4.75%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, SMARX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции SMARX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 3.35% против 1.88% соответственно.

SMARX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.86%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.35%

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Separately Managed Account Reserve Trust

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с SMARX:
SMARX с FIIFXSMARX с GSGDXSMARX с CBFSXSMARX с FCSPXSMARX с ISHIXSMARX с IDMIXSMARX с CFICX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий SMARX и ASFYX

SMARX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust

Доходность на риск

SMARX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMARX
Ранг доходности на риск SMARX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMARX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMARX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMARX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMARX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMARX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMARX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMARXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.27

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.42

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.18

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

0.29

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMARX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMARX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMARX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMARXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.27

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.17

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.15

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.31

+0.10

Корреляция

Корреляция между SMARX и ASFYX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMARX и ASFYX

Дивидендная доходность SMARX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust		4.70%5.02%4.07%3.85%3.53%2.57%3.35%4.19%4.55%4.20%4.87%5.24%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок SMARX и ASFYX

Максимальная просадка SMARX за все время составила -47.07%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMARX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMARXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.07%

-36.43%

-10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-13.51%

+10.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.20%

-36.43%

+20.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.20%

-36.43%

+20.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-24.28%

+22.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-13.10%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

8.26%

-7.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SMARX и ASFYX

Текущая волатильность для Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) составляет 1.66%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что SMARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMARXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

3.82%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

10.00%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

13.00%

-8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

13.67%

-8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

12.68%

-8.31%