PortfoliosLab logo
Сравнение SLYV с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SLYV и QQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SLYV и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
778.51%
527.77%
SLYV
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLYV:

-0.22

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

SLYV:

-0.15

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

SLYV:

0.98

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

SLYV:

-0.18

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

SLYV:

-0.58

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

SLYV:

8.88%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

SLYV:

23.92%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

SLYV:

-61.32%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

SLYV:

-21.85%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, SLYV показывает доходность -15.43%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции SLYV уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.09% против 16.64% соответственно.


SLYV

С начала года

-15.43%

1 месяц

-8.36%

6 месяцев

-12.71%

1 год

-3.65%

5 лет

13.78%

10 лет

6.09%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLYV и QQQ

SLYV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
График комиссии SLYV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLYV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLYV и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLYV
Ранг риск-скорректированной доходности SLYV, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLYV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLYV c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLYV, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SLYV: -0.22
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино SLYV, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SLYV: -0.15
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега SLYV, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SLYV: 0.98
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара SLYV, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SLYV: -0.18
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина SLYV, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SLYV: -0.58
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа SLYV на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYV и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.47
SLYV
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYV и QQQ

Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
2.74%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.66%2.14%5.53%2.18%6.55%7.50%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SLYV и QQQ

Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.32%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.85%
-12.28%
SLYV
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SLYV и QQQ

Текущая волатильность для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) составляет 14.66%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что SLYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.66%
16.86%
SLYV
QQQ