Сравнение SLYV с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
SLYV и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SLYV и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLYV и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 4.44% | 6.54% | 7.28% | 14.82% | -11.08% | 30.57% | 2.68% | 24.26% | -19.91% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SLYV показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
SLYV
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 9.46%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLYV и GLDM
SLYV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SLYV vs. GLDM — Ранг доходности на риск
SLYV
GLDM
Сравнение SLYV c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLYV | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.82 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.25 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.71 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 10.04 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLYV | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.82 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.25 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.09 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между SLYV и GLDM составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLYV и GLDM
Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.01% | 2.02% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.67% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SLYV и GLDM
Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLYV | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -21.63% | -39.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -19.14% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.68% | -20.92% | -7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -13.19% | +7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -6.04% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 5.16% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLYV и GLDM
Текущая волатильность для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) составляет 5.43%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что SLYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLYV | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 11.01% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 24.07% | -10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 27.57% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 17.65% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.97% | 16.77% | +7.20% |