Сравнение SLYV с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и SPDR Gold Shares (GLD).
SLYV и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SLYV и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLYV и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 4.44% | 6.54% | 7.28% | 14.82% | -11.08% | 30.57% | 2.68% | 24.26% | -12.77% | 11.74% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SLYV показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции SLYV уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 9.46% против 13.92% соответственно.
SLYV
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 9.46%
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLYV и GLD
SLYV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
SLYV vs. GLD — Ранг доходности на риск
SLYV
GLD
Сравнение SLYV c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLYV | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.79 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.21 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.68 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 9.90 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLYV | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.79 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.22 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.88 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SLYV и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLYV и GLD
Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.01% | 2.02% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.67% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SLYV и GLD
Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLYV | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -45.56% | -15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -19.21% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.68% | -21.03% | -7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.73% | -22.00% | -25.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -13.23% | +7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -16.17% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 5.20% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLYV и GLD
Текущая волатильность для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) составляет 5.43%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что SLYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLYV | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 11.06% | -5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 24.30% | -10.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 27.80% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 17.74% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.97% | 15.87% | +8.10% |