PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYV с EES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLYV с EES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) and EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund) are both exchange-traded funds - SLYV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while EES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLYV returned 10.18%/yr vs 10.68%/yr for EES. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SLYV charges 0.15%/yr vs 0.38%/yr for EES.

Доходность

Сравнение доходности SLYV и EES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLYV показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у EES с доходностью 12.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLYV имеют среднегодовую доходность 10.18%, а акции EES немного впереди с 10.68%.

SLYV

1 день
-1.18%
1 месяц
2.30%
С начала года
15.25%
6 месяцев
14.70%
1 год
37.01%
3 года*
14.08%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.18%

EES

1 день
-1.53%
1 месяц
0.47%
С начала года
12.00%
6 месяцев
11.97%
1 год
29.80%
3 года*
15.30%
5 лет*
6.23%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLYV и EES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		15.25%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		12.00%6.99%9.86%18.53%-16.18%34.39%3.06%21.68%-10.12%12.42%

Correlation

The correlation between SLYV and EES is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2007 г.

0.94

The correlation between SLYV and EES has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLYV и EES

Секторы
SLYV
EES

Финансовые услуги

19.8%
21.8%

Потребительский циклический сектор

15.9%
13.4%

Промышленность

11.6%
12.5%

Технологии

11.3%
14.2%

Недвижимость

8.7%
4.8%

Энергетика

7.6%
7.9%

Здравоохранение

7.5%
10.3%

Сырьевые материалы

7.1%
4.9%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.1%

Потребительский защитный сектор

3.8%
5.3%

Коммунальные услуги

2.2%
1.7%

Финансовые услуги

SLYV
19.8%
EES
21.8%

Потребительский циклический сектор

SLYV
15.9%
EES
13.4%

Промышленность

SLYV
11.6%
EES
12.5%

Технологии

SLYV
11.3%
EES
14.2%

Недвижимость

SLYV
8.7%
EES
4.8%

Энергетика

SLYV
7.6%
EES
7.9%

Здравоохранение

SLYV
7.5%
EES
10.3%

Сырьевые материалы

SLYV
7.1%
EES
4.9%

Коммуникационные услуги

SLYV
4.4%
EES
3.1%

Потребительский защитный сектор

SLYV
3.8%
EES
5.3%

Коммунальные услуги

SLYV
2.2%
EES
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с SPYSLYV с VIOVSLYV с IWM
Часто сравнивают с EES:
EES с DESEES с DWASEES с SCHDEES с VIOOEES с IWMEES с SPYEES с RWJ

Доходность на риск

SLYV vs. EES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EES
Ранг доходности на риск EES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EES: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EES: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EES: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EES: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EES: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYV c EES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLYVEESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.72

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.51

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

3.75

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

11.05

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLYV vs. EES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYV на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EES равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYV и EES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLYVEESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.72

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.29

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.45

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.34

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SLYV и EES

Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.15%, примерно равная максимальной просадке EES в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и EES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLYVEESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-63.66%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-7.98%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.68%

-27.15%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-27.15%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

-50.52%

+2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-1.53%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-10.37%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.70%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYV и EES

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что SLYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLYVEESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.03%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

11.34%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

17.42%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

21.53%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

23.80%

+0.16%

Сравнение комиссий SLYV и EES

SLYV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EES в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYV и EES

Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности EES в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		1.12%1.29%1.37%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.82%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SLYV and EES move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SLYV has higher volatility (4.42%) compared to EES (4.03%). In terms of maximum drawdown, SLYV dropped -61.15% vs EES's -63.66%.

On 10-year performance, EES leads with 10.68% vs 10.18% for SLYV. On fees, SLYV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EES has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EES has performed better with a 10.68% return vs 10.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLYV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for EES.

SLYV has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.12% for EES.

SLYV is categorized as Small Cap Value Equities, while EES is Small Cap Blend Equities. SLYV tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while EES tracks WisdomTree U.S. Small Cap Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for SLYV and 0.38% for EES.

SLYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLYV и EES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор