Сравнение SLYV с EES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES).
SLYV и EES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SLYV и EES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLYV и EES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 4.57% | 6.54% | 7.28% | 14.82% | -11.08% | 30.57% | 2.68% | 24.26% | -12.77% | 11.74% |
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 2.78% | 6.99% | 9.86% | 18.53% | -16.18% | 34.39% | 3.06% | 21.68% | -10.12% | 12.42% |
Доходность по периодам
С начала года, SLYV показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у EES с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции SLYV уступали акциям EES по среднегодовой доходности: 9.48% против 10.12% соответственно.
SLYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.48%
EES
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLYV и EES
SLYV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EES в 0.38%.
Доходность на риск
SLYV vs. EES — Ранг доходности на риск
SLYV
EES
Сравнение SLYV c EES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLYV | EES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.45 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.51 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 5.69 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLYV | EES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.26 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.43 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.32 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SLYV и EES составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLYV и EES
Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности EES в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.00% | 2.02% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.67% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% |
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.22% | 1.29% | 1.37% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок SLYV и EES
Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.15%, примерно равная максимальной просадке EES в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и EES.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLYV | EES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -63.66% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -14.04% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.68% | -27.15% | -1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.73% | -50.52% | +2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -4.55% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -10.45% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.71% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLYV и EES
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что SLYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLYV | EES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.06% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 12.76% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 22.36% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 21.66% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.97% | 23.83% | +0.14% |