PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYV с DFAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLYV с DFAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) and DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. SLYV is passively managed, while DFAT is actively managed. Over the past 3 years, SLYV returned 14.08%/yr vs 16.49%/yr for DFAT. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SLYV charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for DFAT.

Доходность

Сравнение доходности SLYV и DFAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLYV показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у DFAT с доходностью 13.26%.

SLYV

1 день
-1.18%
1 месяц
2.30%
С начала года
15.25%
6 месяцев
14.70%
1 год
37.01%
3 года*
14.08%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.18%

DFAT

1 день
-0.75%
1 месяц
1.45%
С начала года
13.26%
6 месяцев
13.13%
1 год
30.02%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLYV и DFAT

2026 (YTD)20252024202320222021
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		15.25%6.54%7.28%14.82%-11.08%-1.82%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		13.26%8.73%7.80%20.86%-6.23%5.08%

Correlation

The correlation between SLYV and DFAT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.97

The correlation between SLYV and DFAT has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLYV и DFAT

Секторы
SLYV
DFAT

Финансовые услуги

19.8%
28.0%

Потребительский циклический сектор

15.9%
14.4%

Промышленность

11.6%
15.9%

Технологии

11.3%
9.2%

Недвижимость

8.7%
0.9%

Энергетика

7.6%
11.5%

Здравоохранение

7.5%
6.2%

Сырьевые материалы

7.1%
5.1%

Коммуникационные услуги

4.4%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
6.7%

Коммунальные услуги

2.2%
0.4%

Финансовые услуги

SLYV
19.8%
DFAT
28.0%

Потребительский циклический сектор

SLYV
15.9%
DFAT
14.4%

Промышленность

SLYV
11.6%
DFAT
15.9%

Технологии

SLYV
11.3%
DFAT
9.2%

Недвижимость

SLYV
8.7%
DFAT
0.9%

Энергетика

SLYV
7.6%
DFAT
11.5%

Здравоохранение

SLYV
7.5%
DFAT
6.2%

Сырьевые материалы

SLYV
7.1%
DFAT
5.1%

Коммуникационные услуги

SLYV
4.4%
DFAT
1.8%

Потребительский защитный сектор

SLYV
3.8%
DFAT
6.7%

Коммунальные услуги

SLYV
2.2%
DFAT
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с SPYSLYV с VIOVSLYV с IWM
Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с DVY

Доходность на риск

SLYV vs. DFAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYV c DFAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLYVDFATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.81

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.67

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

3.16

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

10.13

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLYV vs. DFAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYV на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAT равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYV и DFAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLYVDFATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.81

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.45

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SLYV и DFAT

Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и DFAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLYVDFATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-26.12%

-35.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-9.55%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.68%

-26.12%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.75%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-6.24%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.97%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYV и DFAT

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что SLYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLYVDFATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.06%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

10.88%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

16.75%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

21.48%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

21.48%

+2.48%

Сравнение комиссий SLYV и DFAT

SLYV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFAT в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYV и DFAT

Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности DFAT в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.45%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.82%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SLYV and DFAT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SLYV has higher volatility (4.42%) compared to DFAT (4.06%). In terms of maximum drawdown, SLYV dropped -61.15% vs DFAT's -26.12%.

On 3-year performance, DFAT leads with 16.49% vs 14.08% for SLYV. On fees, SLYV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DFAT has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAT has performed better with a 16.49% return vs 14.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLYV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for DFAT.

SLYV has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.45% for DFAT.

They also come from different issuers: State Street and Dimensional. Their fees differ too: 0.15% for SLYV and 0.28% for DFAT.

SLYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLYV и DFAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор