Сравнение SLYG с UTF
SLYG (SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF) is Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index, while UTF (Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc) is a stock. Over the past 10 years, SLYG returned 10.83%/yr vs 11.56%/yr for UTF. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLYG и UTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLYG показывает доходность 15.50%, что значительно выше, чем у UTF с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции SLYG уступали акциям UTF по среднегодовой доходности: 10.83% против 11.56% соответственно.
SLYG
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 15.50%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 10.83%
UTF
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 16.03%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение доходности по годам SLYG и UTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 15.50% | 5.20% | 9.38% | 17.27% | -21.26% | 22.42% | 19.48% | 20.97% | -4.20% | 14.62% |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 14.60% | 9.93% | 22.37% | -3.83% | -9.60% | 17.91% | 6.93% | 42.74% | -9.87% | 34.10% |
Correlation
The correlation between SLYG and UTF is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2004 г. | 0.49 |
The correlation between SLYG and UTF shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLYG vs. UTF — Ранг доходности на риск
SLYG
UTF
Сравнение SLYG c UTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLYG | UTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.10 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 2.25 | +7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLYG | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.92 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.35 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.45 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SLYG и UTF
Максимальная просадка SLYG за все время составила -62.15%, что меньше максимальной просадки UTF в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и UTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLYG | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.15% | -72.62% | +10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -10.33% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.39% | -21.06% | -6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.18% | -30.28% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | -52.53% | +10.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.69% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -10.37% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 5.05% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLYG и UTF
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что SLYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLYG | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 2.78% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 8.39% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 12.33% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 18.33% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.74% | 23.37% | -0.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLYG и UTF
Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности UTF в 6.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 0.71% | 0.86% | 1.22% | 1.18% | 1.18% | 0.68% | 0.71% | 1.08% | 1.06% | 4.74% | 1.13% | 5.75% |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 6.98% | 7.62% | 7.74% | 8.76% | 7.75% | 6.53% | 7.20% | 7.10% | 10.12% | 7.37% | 10.51% | 8.39% |
Часто задаваемые вопросы
SLYG and UTF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLYG has higher volatility (4.59%) compared to UTF (2.78%). In terms of maximum drawdown, SLYG dropped -62.15% vs UTF's -72.62%.
SLYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLYG и UTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор