Сравнение SLYG с UTF

С начала года, SLYG показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у UTF с доходностью 10.46%. За последние 10 лет акции SLYG уступали акциям UTF по среднегодовой доходности: 10.00% против 11.46% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLYG на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTF равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYG и UTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SLYG и UTF составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности UTF в 7.05%

Максимальная просадка SLYG за все время составила -62.15%, что меньше максимальной просадки UTF в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и UTF.

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что SLYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.