PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SLYG с SMMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLYG с SMMV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SLYG (SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF) and SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - SLYG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index, while SMMV is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLYG returned 6.85%/yr vs 6.41%/yr for SMMV. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. SLYG charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for SMMV.

Доходность

Сравнение доходности SLYG и SMMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLYG показывает доходность 26.27%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 10.10%.

SLYG

1 день
-0.86%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
19.80%
С начала года
26.27%
1 год
33.34%
3 года*
15.49%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.22%
Всё время*
7.55%

SMMV

1 день
-0.52%
1 месяц
1.73%
6 месяцев
7.23%
С начала года
10.10%
1 год
15.44%
3 года*
12.64%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
Всё время*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SLYG

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
$12.37M$12.25M$13.50M

SMMV

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
$367.94K$342.57K$423.57K

Сравнение доходности по годам SLYG и SMMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		26.27%5.20%9.38%17.27%-21.26%22.42%19.48%20.97%-4.20%14.62%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		10.10%6.42%18.29%5.63%-10.00%16.64%-2.88%24.21%1.15%14.31%

Correlation

The correlation between SLYG and SMMV is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2016 г.

0.84

The correlation between SLYG and SMMV shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SLYG и SMMV

Секторы
SLYG
SMMV

Промышленность

19.0%
13.6%

Технологии

17.7%
13.7%

Здравоохранение

17.2%
18.7%

Финансовые услуги

13.9%
9.2%

Потребительский циклический сектор

11.1%
5.3%

Недвижимость

6.8%
12.5%

Энергетика

3.8%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.3%
7.6%

Сырьевые материалы

3.1%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
5.1%

Коммунальные услуги

1.6%
7.5%

Промышленность

SLYG
19.0%
SMMV
13.6%

Технологии

SLYG
17.7%
SMMV
13.7%

Здравоохранение

SLYG
17.2%
SMMV
18.7%

Финансовые услуги

SLYG
13.9%
SMMV
9.2%

Потребительский циклический сектор

SLYG
11.1%
SMMV
5.3%

Недвижимость

SLYG
6.8%
SMMV
12.5%

Энергетика

SLYG
3.8%
SMMV
5.2%

Потребительский защитный сектор

SLYG
3.3%
SMMV
7.6%

Сырьевые материалы

SLYG
3.1%
SMMV
1.6%

Коммуникационные услуги

SLYG
2.7%
SMMV
5.1%

Коммунальные услуги

SLYG
1.6%
SMMV
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с SLYG:
SLYG с SLYVSLYG с VBKSLYG с IWOSLYG с IJTSLYG с VIOGSLYG с IJRSLYG с XSMO
Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с USMVSMMV с XMU.TOSMMV с VBSMMV с IWMSMMV с IVV

Доходность на риск

SLYG vs. SMMV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SLYG
Ранг доходности на риск SLYG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SLYG c SMMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLYGSMMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.60

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.44

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

2.21

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.53

6.80

+5.73

SLYG vs. SMMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYG на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMMV равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYG и SMMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLYG и SMMV

Максимальная просадка SLYG за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и SMMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLYGSMMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.92%

-38.77%

-24.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-7.02%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

-13.68%

-13.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.18%

-18.00%

-11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.52%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-5.03%

-9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.28%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYG и SMMV

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что SLYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLYGSMMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

2.76%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

7.05%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

9.70%

+8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

13.44%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

15.61%

+7.12%

Сравнение комиссий SLYG и SMMV

SLYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SMMV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYG и SMMV

Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SMMV в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		0.64%0.86%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.64%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLYG and SMMV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLYG has higher volatility (4.68%) compared to SMMV (2.76%). In terms of maximum drawdown, SLYG dropped -62.92% vs SMMV's -38.77%.

On 5-year performance, SLYG leads with 6.85% vs 6.41% for SMMV. On fees, SLYG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SMMV has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SLYG has performed better with a 6.85% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLYG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SMMV.

SMMV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.64% for SLYG.

SLYG is categorized as Small Cap Growth Equities, while SMMV is Small Cap Blend Equities. SLYG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while SMMV tracks MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SLYG and 0.20% for SMMV.

SLYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLYG и SMMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор