PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SLYG с GRPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLYG с GRPZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SLYG (SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF) and GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - SLYG tracks the S&P SmallCap 600 Growth Index while GRPZ tracks the S&P SmallCap 600 GARP Index. Both are passively managed. Over the past year, SLYG returned 29.96% vs 30.97% for GRPZ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SLYG charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for GRPZ.

Доходность

Сравнение доходности SLYG и GRPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLYG показывает доходность 23.70%, а GRPZ немного выше – 23.85%.

SLYG

1 день
-0.09%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
15.60%
С начала года
23.70%
1 год
29.96%
3 года*
14.89%
5 лет*
7.72%
10 лет*
11.11%

GRPZ

1 день
0.92%
1 месяц
7.28%
6 месяцев
16.11%
С начала года
23.85%
1 год
30.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLYG и GRPZ

2026 (YTD)20252024
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		23.70%5.20%7.24%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		23.85%3.09%4.27%

Correlation

The correlation between SLYG and GRPZ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.92

The correlation between SLYG and GRPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLYG и GRPZ

Секторы
SLYG
GRPZ

Промышленность

18.8%
16.1%

Технологии

17.5%
7.6%

Здравоохранение

17.0%
15.8%

Финансовые услуги

14.2%
28.3%

Потребительский циклический сектор

10.9%
11.8%

Недвижимость

6.5%

-

Энергетика

4.5%
12.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
5.3%

Сырьевые материалы

2.9%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.8%
0.8%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Промышленность

SLYG
18.8%
GRPZ
16.1%

Технологии

SLYG
17.5%
GRPZ
7.6%

Здравоохранение

SLYG
17.0%
GRPZ
15.8%

Финансовые услуги

SLYG
14.2%
GRPZ
28.3%

Потребительский циклический сектор

SLYG
10.9%
GRPZ
11.8%

Недвижимость

SLYG
6.5%
GRPZ

-

Энергетика

SLYG
4.5%
GRPZ
12.2%

Потребительский защитный сектор

SLYG
3.0%
GRPZ
5.3%

Сырьевые материалы

SLYG
2.9%
GRPZ
2.3%

Коммуникационные услуги

SLYG
2.8%
GRPZ
0.8%

Коммунальные услуги

SLYG
1.7%
GRPZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Часто сравнивают с SLYG:
SLYG с SLYVSLYG с VBKSLYG с IWOSLYG с IJTSLYG с VIOGSLYG с IJRSLYG с XSMO
Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с GRPMGRPZ с SPHQGRPZ с DESGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с VOT

Доходность на риск

SLYG vs. GRPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYG
Ранг доходности на риск SLYG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYG c GRPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLYGGRPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.77

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.70

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.27

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.50

9.39

+2.11

SLYG vs. GRPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYG на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRPZ равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYG и GRPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLYG и GRPZ

Максимальная просадка SLYG за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки GRPZ в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и GRPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLYGGRPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.92%

-27.87%

-35.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-9.53%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

0.00%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-6.68%

-8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.31%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYG и GRPZ

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что SLYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLYGGRPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.78%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

11.77%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

17.53%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

20.87%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

20.87%

+1.83%

Сравнение комиссий SLYG и GRPZ

SLYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GRPZ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYG и GRPZ

Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности GRPZ в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.87%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		0.66%0.86%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SLYG and GRPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SLYG has higher volatility (4.26%) compared to GRPZ (3.78%). In terms of maximum drawdown, SLYG dropped -62.92% vs GRPZ's -27.87%.

On 1-year performance, GRPZ leads with 30.97% vs 29.96% for SLYG. On fees, SLYG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GRPZ has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GRPZ has performed better with a 30.97% return vs 29.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLYG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for GRPZ.

GRPZ has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.66% for SLYG.

SLYG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SLYG and 0.35% for GRPZ.

GRPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLYG и GRPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор