PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SLYG с BBSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLYG с BBSC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SLYG (SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - SLYG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index, while BBSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLYG returned 6.85%/yr vs 8.40%/yr for BBSC. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. SLYG charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.

Доходность

Сравнение доходности SLYG и BBSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLYG показывает доходность 26.27%, что значительно выше, чем у BBSC с доходностью 24.42%.

SLYG

1 день
-0.86%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
19.80%
С начала года
26.27%
1 год
33.34%
3 года*
15.49%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.22%
Всё время*
7.55%

BBSC

1 день
-0.51%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
17.86%
С начала года
24.42%
1 год
36.97%
3 года*
17.19%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—
Всё время*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBSC

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF
$877.52K$495.38K$954.11K

SLYG

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
$12.37M$12.25M$13.50M

Сравнение доходности по годам SLYG и BBSC

2026 (YTD)202520242023202220212020
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		26.27%5.20%9.38%17.27%-21.26%22.42%10.25%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		24.42%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%

Correlation

The correlation between SLYG and BBSC is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г.

0.97

The correlation between SLYG and BBSC has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLYG и BBSC

Секторы
SLYG
BBSC

Промышленность

19.0%
14.4%

Технологии

17.7%
18.9%

Здравоохранение

17.2%
16.8%

Финансовые услуги

13.9%
15.7%

Потребительский циклический сектор

11.1%
11.6%

Недвижимость

6.8%
7.5%

Энергетика

3.8%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.9%

Сырьевые материалы

3.1%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.4%

Коммунальные услуги

1.6%
1.5%

Промышленность

SLYG
19.0%
BBSC
14.4%

Технологии

SLYG
17.7%
BBSC
18.9%

Здравоохранение

SLYG
17.2%
BBSC
16.8%

Финансовые услуги

SLYG
13.9%
BBSC
15.7%

Потребительский циклический сектор

SLYG
11.1%
BBSC
11.6%

Недвижимость

SLYG
6.8%
BBSC
7.5%

Энергетика

SLYG
3.8%
BBSC
4.5%

Потребительский защитный сектор

SLYG
3.3%
BBSC
2.9%

Сырьевые материалы

SLYG
3.1%
BBSC
4.0%

Коммуникационные услуги

SLYG
2.7%
BBSC
2.4%

Коммунальные услуги

SLYG
1.6%
BBSC
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SLYG:
SLYG с SLYVSLYG с VBKSLYG с IWOSLYG с IJTSLYG с VIOGSLYG с IJRSLYG с XSMO
Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с VIOOBBSC с XSVMBBSC с SCHA

Доходность на риск

SLYG vs. BBSC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SLYG
Ранг доходности на риск SLYG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SLYG c BBSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLYGBBSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.97

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.81

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.89

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.53

12.77

-0.25

SLYG vs. BBSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYG на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBSC равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYG и BBSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLYG и BBSC

Максимальная просадка SLYG за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и BBSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLYGBBSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.92%

-30.96%

-31.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-9.54%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

-29.32%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.18%

-30.96%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.51%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-11.18%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.90%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYG и BBSC

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеют волатильность 4.68% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLYGBBSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.46%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

13.31%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

18.90%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

22.88%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

22.69%

+0.04%

Сравнение комиссий SLYG и BBSC

SLYG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYG и BBSC

Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности BBSC в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		0.98%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		0.64%0.86%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SLYG and BBSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SLYG has higher volatility (4.68%) compared to BBSC (4.46%). In terms of maximum drawdown, SLYG dropped -62.92% vs BBSC's -30.96%.

On 5-year performance, BBSC leads with 8.40% vs 6.85% for SLYG. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBSC has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBSC has performed better with a 8.40% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for SLYG.

BBSC has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.64% for SLYG.

SLYG is categorized as Small Cap Growth Equities, while BBSC is Small Cap Blend Equities. SLYG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for SLYG and 0.09% for BBSC.

BBSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLYG и BBSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор