PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLX с PICK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLX с PICK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLX (VanEck Vectors Steel ETF) and PICK (iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF) are both Materials funds - SLX tracks the NYSE Arca Steel Index while PICK tracks the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLX returned 19.73%/yr vs 17.67%/yr for PICK. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SLX charges 0.56%/yr vs 0.39%/yr for PICK.

Доходность

Сравнение доходности SLX и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLX показывает доходность 32.29%, что значительно выше, чем у PICK с доходностью 30.58%. За последние 10 лет акции SLX превзошли акции PICK по среднегодовой доходности: 19.73% против 17.67% соответственно.

SLX

1 день
-1.15%
1 месяц
9.68%
С начала года
32.29%
6 месяцев
36.55%
1 год
77.34%
3 года*
26.67%
5 лет*
16.14%
10 лет*
19.73%

PICK

1 день
-2.74%
1 месяц
11.27%
С начала года
30.58%
6 месяцев
38.84%
1 год
88.13%
3 года*
22.92%
5 лет*
11.78%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLX и PICK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		32.29%47.45%-17.94%31.25%14.28%27.69%20.57%12.01%-19.27%24.59%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		30.58%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%

Correlation

The correlation between SLX and PICK is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.85

The correlation between SLX and PICK has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLX и PICK

Секторы
SLX
PICK

Сырьевые материалы

95.0%
96.6%

Энергетика

3.5%
0.6%

Промышленность

1.4%
1.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SLX
95.0%
PICK
96.6%

Энергетика

SLX
3.5%
PICK
0.6%

Промышленность

SLX
1.4%
PICK
1.1%

Коммуникационные услуги

SLX

-

PICK

-

Потребительский циклический сектор

SLX

-

PICK

-

Потребительский защитный сектор

SLX

-

PICK
0.1%

Финансовые услуги

SLX

-

PICK
0.1%

Здравоохранение

SLX

-

PICK

-

Недвижимость

SLX

-

PICK

-

Технологии

SLX

-

PICK
1.0%

Коммунальные услуги

SLX

-

PICK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Steel ETF

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с SLX:
SLX с XMESLX с COPXSLX с CPERSLX с FXZSLX с REMXSLX с ^DJUSSTSLX с PPLT
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL

Доходность на риск

SLX vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLX
Ранг доходности на риск SLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLX c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLXPICKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
3.16

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
3.63

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.51

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

4.53

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.63

18.20

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLX vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLX на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PICK равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLX и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLXPICKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

3.16

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.43

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.21

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SLX и PICK

Максимальная просадка SLX за все время составила -82.14%, что больше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и PICK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLXPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.14%

-68.87%

-13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.35%

-19.54%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

-32.52%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.62%

-36.37%

+2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.64%

-52.72%

-8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-2.74%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.73%

-24.12%

-14.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

4.86%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SLX и PICK

Текущая волатильность для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) составляет 7.87%, в то время как у iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что SLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLXPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

10.99%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.92%

24.11%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.92%

28.10%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

27.78%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.02%

28.37%

+2.65%

Сравнение комиссий SLX и PICK

SLX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLX и PICK

Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности PICK в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.20%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		1.17%1.55%3.56%2.80%4.97%7.07%1.87%3.44%6.26%2.50%1.06%5.35%

Часто задаваемые вопросы

SLX and PICK have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PICK has higher volatility (10.99%) compared to SLX (7.87%). In terms of maximum drawdown, SLX dropped -82.14% vs PICK's -68.87%.

On 10-year performance, SLX leads with 19.73% vs 17.67% for PICK. On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SLX has been the lower-risk option at 7.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLX has performed better with a 19.73% return vs 17.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.56% for SLX.

PICK has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.17% for SLX.

SLX tracks NYSE Arca Steel Index, while PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.56% for SLX and 0.39% for PICK.

SLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLX и PICK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор