Сравнение SLX с HODL
SLX (VanEck Vectors Steel ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - SLX is a Materials fund tracking the NYSE Arca Steel Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SLX returned 56.97% vs -43.43% for HODL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SLX charges 0.56%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности SLX и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLX показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -31.58%.
SLX
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 18.05%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- 56.97%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- 18.64%
HODL
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -21.08%
- С начала года
- -31.58%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- -43.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLX и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 18.05% | 47.45% | -13.44% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -31.58% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between SLX and HODL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLX vs. HODL — Ранг доходности на риск
SLX
HODL
Сравнение SLX c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLX | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.84 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | -0.83 | +4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | -1.42 | +13.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLX и HODL
Максимальная просадка SLX за все время составила -82.14%, что больше максимальной просадки HODL в -52.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLX | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.14% | -52.32% | -29.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.35% | -52.32% | +35.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.79% | -52.32% | +40.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.63% | -16.84% | -21.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 30.66% | -25.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLX и HODL
Текущая волатильность для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) составляет 9.46%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что SLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLX | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 13.35% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | 34.55% | -15.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 44.27% | -19.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 49.92% | -22.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.90% | 49.92% | -19.02% |
Сравнение комиссий SLX и HODL
SLX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLX и HODL
Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 1.31% | 1.55% | 3.56% | 2.80% | 4.97% | 7.07% | 1.87% | 3.44% | 6.26% | 2.50% | 1.06% | 5.35% |
Часто задаваемые вопросы
SLX and HODL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (13.35%) compared to SLX (9.46%). In terms of maximum drawdown, SLX dropped -82.14% vs HODL's -52.32%.
On 1-year performance, SLX leads with 56.97% vs -43.43% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SLX has been the lower-risk option at 9.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLX has performed better with a 56.97% return vs -43.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.56% for SLX.
SLX has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for HODL.
SLX is categorized as Materials, while HODL is Cryptocurrency. SLX tracks NYSE Arca Steel Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.56% for SLX and 0.25% for HODL.
SLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLX и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор