Сравнение SLX с HODL
SLX (VanEck Vectors Steel ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - SLX is a Materials fund tracking the NYSE Arca Steel Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SLX returned 47.28% vs -46.21% for HODL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SLX charges 0.56%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности SLX и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLX показывает доходность 18.17%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -26.57%.
SLX
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -9.20%
- 6 месяцев
- 9.38%
- С начала года
- 18.17%
- 1 год
- 47.28%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 16.31%
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLX и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 18.17% | 47.45% | -13.44% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.57% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between SLX and HODL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLX vs. HODL — Ранг доходности на риск
SLX
HODL
Сравнение SLX c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLX | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.82 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | -0.87 | +3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | -1.40 | +9.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLX и HODL
Максимальная просадка SLX за все время составила -82.14%, что больше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLX | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.14% | -53.20% | -28.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.35% | -53.20% | +36.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.71% | -48.83% | +37.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.55% | -17.64% | -20.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 33.04% | -27.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLX и HODL
Текущая волатильность для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) составляет 6.96%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что SLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLX | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 10.76% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | 34.75% | -15.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.01% | 44.22% | -19.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.75% | 49.59% | -21.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.78% | 49.59% | -18.81% |
Сравнение комиссий SLX и HODL
SLX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLX и HODL
Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 1.31% | 1.55% | 3.56% | 2.80% | 4.97% | 7.07% | 1.87% | 3.44% | 6.26% | 2.50% | 1.06% | 5.35% |
Часто задаваемые вопросы
SLX and HODL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (10.76%) compared to SLX (6.96%). In terms of maximum drawdown, SLX dropped -82.14% vs HODL's -53.20%.
On 1-year performance, SLX leads with 47.28% vs -46.21% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SLX has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLX has performed better with a 47.28% return vs -46.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.56% for SLX.
SLX has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for HODL.
SLX is categorized as Materials, while HODL is Cryptocurrency. SLX tracks NYSE Arca Steel Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.56% for SLX and 0.25% for HODL.
SLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLX и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор