Сравнение SLX с DBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).
SLX и DBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Steel Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SLX и DBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLX и DBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 9.85% | 47.45% | -17.94% | 31.25% | 14.28% | 27.69% | 20.57% | 12.01% | -19.27% | 24.59% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 6.19% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SLX показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у DBA с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции SLX превзошли акции DBA по среднегодовой доходности: 17.95% против 4.40% соответственно.
SLX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 27.70%
- 1 год
- 53.89%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- 17.95%
DBA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 4.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLX и DBA
SLX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.
Доходность на риск
SLX vs. DBA — Ранг доходности на риск
SLX
DBA
Сравнение SLX c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLX | DBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 0.36 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 0.59 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.07 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 0.83 | +2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 1.55 | +9.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLX | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 0.36 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.89 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.34 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.08 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SLX и DBA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLX и DBA
Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности DBA в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 1.41% | 1.55% | 3.56% | 2.80% | 4.97% | 7.07% | 1.87% | 3.44% | 6.26% | 2.50% | 1.06% | 5.35% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.37% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SLX и DBA
Максимальная просадка SLX за все время составила -82.14%, что больше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и DBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLX | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.14% | -67.97% | -14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.35% | -7.99% | -8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.62% | -15.94% | -17.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.64% | -41.16% | -20.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -25.24% | +16.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.05% | -41.26% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 4.26% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLX и DBA
VanEck Vectors Steel ETF (SLX) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что SLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLX | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 2.75% | +5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.95% | 6.56% | +11.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 12.11% | +15.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 14.26% | +13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.36% | 13.13% | +18.23% |