PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLX с DBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLX с DBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLX (VanEck Vectors Steel ETF) and DBA (Invesco DB Agriculture Fund) are both exchange-traded funds - SLX is a Materials fund tracking the NYSE Arca Steel Index, while DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLX returned 19.73%/yr vs 3.54%/yr for DBA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SLX charges 0.56%/yr vs 0.94%/yr for DBA.

Доходность

Сравнение доходности SLX и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLX показывает доходность 32.29%, что значительно выше, чем у DBA с доходностью 5.25%. За последние 10 лет акции SLX превзошли акции DBA по среднегодовой доходности: 19.73% против 3.54% соответственно.

SLX

1 день
-1.15%
1 месяц
9.68%
С начала года
32.29%
6 месяцев
36.55%
1 год
77.34%
3 года*
26.67%
5 лет*
16.14%
10 лет*
19.73%

DBA

1 день
-0.96%
1 месяц
-5.05%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.49%
1 год
4.23%
3 года*
13.20%
5 лет*
9.87%
10 лет*
3.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLX и DBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		32.29%47.45%-17.94%31.25%14.28%27.69%20.57%12.01%-19.27%24.59%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		5.25%-0.56%33.45%7.64%2.53%22.37%-2.54%-0.71%-8.74%-6.06%

Correlation

The correlation between SLX and DBA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2007 г.

0.29

The correlation between SLX and DBA shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SLX и DBA

Секторы
SLX
DBA

Сырьевые материалы

95.0%
10.7%

Энергетика

3.5%
5.3%

Промышленность

1.4%
15.2%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский циклический сектор

-

11.8%

Потребительский защитный сектор

-

8.8%

Финансовые услуги

-

13.7%

Здравоохранение

-

16.8%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

6.3%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Сырьевые материалы

SLX
95.0%
DBA
10.7%

Энергетика

SLX
3.5%
DBA
5.3%

Промышленность

SLX
1.4%
DBA
15.2%

Коммуникационные услуги

SLX

-

DBA
7.4%

Потребительский циклический сектор

SLX

-

DBA
11.8%

Потребительский защитный сектор

SLX

-

DBA
8.8%

Финансовые услуги

SLX

-

DBA
13.7%

Здравоохранение

SLX

-

DBA
16.8%

Недвижимость

SLX

-

DBA
1.1%

Технологии

SLX

-

DBA
6.3%

Коммунальные услуги

SLX

-

DBA
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Steel ETF

Invesco DB Agriculture Fund

Часто сравнивают с SLX:
SLX с XMESLX с COPXSLX с CPERSLX с FXZSLX с REMXSLX с ^DJUSSTSLX с PPLT
Часто сравнивают с DBA:
DBA с DBCDBA с MOODBA с SPYDBA с DBBDBA с TAGSDBA с BCDDBA с PDBA

Доходность на риск

SLX vs. DBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLX
Ранг доходности на риск SLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DBA
Ранг доходности на риск DBA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLX c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLXDBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
0.39

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
0.63

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.07

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

0.53

+4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.63

1.04

+15.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLX vs. DBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLX на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа DBA равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLX и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLXDBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

0.39

+2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.27

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.08

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SLX и DBA

Максимальная просадка SLX за все время составила -82.14%, что больше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и DBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLXDBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.14%

-67.97%

-14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.35%

-7.99%

-8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

-12.36%

-15.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.62%

-15.94%

-17.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.64%

-41.16%

-20.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-25.90%

+24.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.73%

-41.11%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

4.07%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SLX и DBA

VanEck Vectors Steel ETF (SLX) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что SLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLXDBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

4.17%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.92%

6.46%

+11.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.92%

10.77%

+13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

14.10%

+13.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.02%

13.09%

+17.93%

Сравнение комиссий SLX и DBA

SLX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLX и DBA

Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности DBA в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.40%3.58%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%0.00%0.00%
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		1.17%1.55%3.56%2.80%4.97%7.07%1.87%3.44%6.26%2.50%1.06%5.35%

Часто задаваемые вопросы

SLX and DBA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLX has higher volatility (7.87%) compared to DBA (4.17%). In terms of maximum drawdown, SLX dropped -82.14% vs DBA's -67.97%.

On 10-year performance, SLX leads with 19.73% vs 3.54% for DBA. On fees, SLX is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DBA has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLX has performed better with a 19.73% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLX is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.94% for DBA.

DBA has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 1.17% for SLX.

SLX is categorized as Materials, while DBA is Agricultural Commodities. SLX tracks NYSE Arca Steel Index, while DBA tracks DBIQ Diversified Agriculture Index TR. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.56% for SLX and 0.94% for DBA.

SLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLX и DBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор