PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLX с CUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLX с CUT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SLX (VanEck Vectors Steel ETF) and CUT (Invesco MSCI Global Timber ETF) are both Materials funds - SLX tracks the NYSE Arca Steel Index while CUT tracks the Beacon Global Timber Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLX returned 18.64%/yr vs 4.75%/yr for CUT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLX charges 0.56%/yr vs 0.55%/yr for CUT.

Доходность

Сравнение доходности SLX и CUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLX показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у CUT с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции SLX превзошли акции CUT по среднегодовой доходности: 18.64% против 4.75% соответственно.

SLX

1 день
-1.57%
1 месяц
-6.08%
С начала года
18.05%
6 месяцев
17.21%
1 год
56.97%
3 года*
20.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
18.64%

CUT

1 день
1.76%
1 месяц
3.64%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-3.11%
1 год
-5.33%
3 года*
1.76%
5 лет*
-3.35%
10 лет*
4.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLX и CUT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		18.05%47.45%-17.94%31.25%14.28%27.69%20.57%12.01%-19.27%24.59%
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		-3.79%-5.92%1.82%8.65%-16.38%12.29%18.05%23.35%-21.70%30.41%

Correlation

The correlation between SLX and CUT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г.

0.71

The correlation between SLX and CUT has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLX и CUT

Секторы
SLX
CUT

Сырьевые материалы

93.2%
49.4%

Энергетика

3.5%

-

Промышленность

3.3%
5.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

41.5%

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

4.5%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SLX
93.2%
CUT
49.4%

Энергетика

SLX
3.5%
CUT

-

Промышленность

SLX
3.3%
CUT
5.1%

Коммуникационные услуги

SLX

-

CUT

-

Потребительский циклический сектор

SLX

-

CUT
41.5%

Потребительский защитный сектор

SLX

-

CUT
0.2%

Финансовые услуги

SLX

-

CUT
0.3%

Здравоохранение

SLX

-

CUT

-

Недвижимость

SLX

-

CUT
4.5%

Технологии

SLX

-

CUT
0.1%

Коммунальные услуги

SLX

-

CUT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Steel ETF

Invesco MSCI Global Timber ETF

Часто сравнивают с SLX:
SLX с XMESLX с COPXSLX с CPERSLX с FXZSLX с REMXSLX с ^DJUSSTSLX с PPLT
Часто сравнивают с CUT:
CUT с WOODCUT с COPXCUT с VTICUT с SPYCUT с FPURXCUT с PDNCUT с GDXJ

Доходность на риск

SLX vs. CUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLX
Ранг доходности на риск SLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CUT
Ранг доходности на риск CUT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLX c CUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLXCUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
-0.28

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
-0.28

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.97

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

-0.27

+3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

-0.56

+12.22

SLX vs. CUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа CUT равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLX и CUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLX и CUT

Максимальная просадка SLX за все время составила -82.14%, что больше максимальной просадки CUT в -70.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и CUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLXCUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.14%

-70.03%

-12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.35%

-19.62%

+3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

-22.23%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.62%

-30.40%

-3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.64%

-45.76%

-15.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.79%

-21.53%

+9.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.63%

-15.28%

-23.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

9.60%

-4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SLX и CUT

VanEck Vectors Steel ETF (SLX) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что SLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLXCUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

5.32%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.36%

14.36%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.23%

18.94%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.83%

18.53%

+9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.90%

20.12%

+10.78%

Сравнение комиссий SLX и CUT

SLX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии CUT в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLX и CUT

Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности CUT в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		2.56%2.46%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		1.31%1.55%3.56%2.80%4.97%7.07%1.87%3.44%6.26%2.50%1.06%5.35%

Часто задаваемые вопросы

SLX and CUT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLX has higher volatility (9.46%) compared to CUT (5.32%). In terms of maximum drawdown, SLX dropped -82.14% vs CUT's -70.03%.

On 10-year performance, SLX leads with 18.64% vs 4.75% for CUT. On fees, CUT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CUT has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLX has performed better with a 18.64% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CUT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.56% for SLX.

CUT has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.31% for SLX.

SLX tracks NYSE Arca Steel Index, while CUT tracks Beacon Global Timber Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.56% for SLX and 0.55% for CUT.

SLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLX и CUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор