Сравнение SLVO с USOI
SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index, while USOI is a Oil & Gas fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, SLVO returned 22.23% vs 25.53% for USOI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SLVO charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности SLVO и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVO показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 30.37%.
SLVO
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- -16.63%
- 6 месяцев
- -13.79%
- С начала года
- -8.79%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 27.94%
- С начала года
- 30.37%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLVO и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | -8.79% | 71.20% | 0.94% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 30.37% | -8.78% | 3.24% |
Correlation
The correlation between SLVO and USOI is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.06 |
The correlation between SLVO and USOI shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVO vs. USOI — Ранг доходности на риск
SLVO
USOI
Сравнение SLVO c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVO | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.09 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 3.33 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVO и USOI
Максимальная просадка SLVO за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки USOI в -23.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVO и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVO | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -23.54% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -23.54% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.21% | -16.06% | -6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -7.70% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 7.69% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVO и USOI
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) с волатильностью 10.41%. Это указывает на то, что SLVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVO | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 10.41% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.25% | 20.58% | +10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.03% | 24.95% | +8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.72% | 23.52% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.72% | 23.52% | +3.20% |
Сравнение комиссий SLVO и USOI
SLVO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVO и USOI
Дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 72.73%, что больше доходности USOI в 45.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 72.73% | 19.35% | 14.45% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 45.94% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
SLVO and USOI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVO has higher volatility (12.39%) compared to USOI (10.41%). In terms of maximum drawdown, SLVO dropped -22.21% vs USOI's -23.54%.
On 1-year performance, USOI leads with 25.53% vs 22.23% for SLVO. On fees, SLVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, USOI has been the lower-risk option at 10.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOI has performed better with a 25.53% return vs 22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
SLVO has the higher dividend yield at 72.73%, compared with 45.94% for USOI.
SLVO is categorized as Silver, while USOI is Oil & Gas. SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index, while USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: UBS and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.65% for SLVO and 0.85% for USOI.
USOI currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLVO и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор