PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVO с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, SLVO returned 63.99% vs 28.50% for SPY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SLVO charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SLVO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVO показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.33%.

SLVO

1 день
0.77%
1 месяц
4.95%
С начала года
14.36%
6 месяцев
19.03%
1 год
63.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVO и SPY

2026 (YTD)20252024
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		14.36%71.20%1.24%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%12.12%

Correlation

The correlation between SLVO and SPY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SLVO:
SLVO с SLVSLVO с KSLVSLVO с SIVRSLVO с GLDISLVO с JEPISLVO с CHSCOSLVO с JEPQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SLVO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVO
Ранг доходности на риск SLVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVOSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.42

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.29

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

3.22

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

14.99

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVO на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.42

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.59

+1.04

Просадки

Сравнение просадок SLVO и SPY

Максимальная просадка SLVO за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVO и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-55.19%

+37.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-8.88%

-8.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-0.33%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-9.05%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

1.91%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVO и SPY

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SLVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

2.79%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

8.91%

+18.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.53%

11.82%

+17.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.21%

17.05%

+8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.21%

17.93%

+7.28%

Сравнение комиссий SLVO и SPY

SLVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVO и SPY

Дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.09%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		46.09%19.35%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SLVO and SPY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVO has higher volatility (6.41%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, SLVO dropped -17.23% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, SLVO leads with 63.99% vs 28.50% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLVO has performed better with a 63.99% return vs 28.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for SLVO.

SLVO has the higher dividend yield at 46.09%, compared with 0.98% for SPY.

SLVO is categorized as Silver, while SPY is S&P 500. SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.65% for SLVO and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVO и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор