PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVO с MVRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVO с MVRL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) and MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) are both exchange-traded funds - SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index, while MVRL is a REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Both are passively managed. Over the past year, SLVO returned 62.53% vs 11.96% for MVRL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SLVO charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for MVRL.

Доходность

Сравнение доходности SLVO и MVRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVO показывает доходность 13.49%, что значительно выше, чем у MVRL с доходностью -5.20%.

SLVO

1 день
-1.17%
1 месяц
4.05%
С начала года
13.49%
6 месяцев
17.86%
1 год
62.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MVRL

1 день
-2.09%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
-5.45%
1 год
11.96%
3 года*
7.15%
5 лет*
-8.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVO и MVRL

2026 (YTD)20252024
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		13.49%71.20%1.24%
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		-5.20%14.96%1.18%

Correlation

The correlation between SLVO and MVRL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN

Часто сравнивают с SLVO:
SLVO с SLVSLVO с KSLVSLVO с SIVRSLVO с GLDISLVO с JEPISLVO с CHSCOSLVO с JEPQ
Часто сравнивают с MVRL:
MVRL с MORTMVRL с BDCXMVRL с ALTYMVRL с MLPRMVRL с EQIXMVRL с SPYMVRL с SCHD

Доходность на риск

SLVO vs. MVRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVO
Ранг доходности на риск SLVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MVRL
Ранг доходности на риск MVRL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVRL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVRL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVRL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVRL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVRL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVO c MVRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVOMVRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
0.44

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
0.78

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.10

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

0.57

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

1.60

+13.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVO vs. MVRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVO на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа MVRL равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVO и MVRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVOMVRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.44

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.12

+1.49

Просадки

Сравнение просадок SLVO и MVRL

Максимальная просадка SLVO за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки MVRL в -60.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVO и MVRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVOMVRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-60.25%

+43.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-20.93%

+3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-39.93%

+36.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-31.81%

+28.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

7.51%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVO и MVRL

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что SLVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVOMVRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

5.87%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

20.18%

+7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.53%

27.30%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.23%

36.55%

-11.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.23%

37.63%

-12.40%

Сравнение комиссий SLVO и MVRL

SLVO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MVRL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVO и MVRL

Дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.44%, что больше доходности MVRL в 21.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN		21.21%19.15%19.27%18.69%25.21%12.33%5.63%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		46.44%19.35%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLVO and MVRL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVO has higher volatility (6.39%) compared to MVRL (5.87%). In terms of maximum drawdown, SLVO dropped -17.23% vs MVRL's -60.25%.

On 1-year performance, SLVO leads with 62.53% vs 11.96% for MVRL. On fees, SLVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MVRL has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLVO has performed better with a 62.53% return vs 11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for MVRL.

SLVO has the higher dividend yield at 46.44%, compared with 21.21% for MVRL.

SLVO is categorized as Silver, while MVRL is REIT. SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index, while MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Their fees differ too: 0.65% for SLVO and 0.95% for MVRL.

SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVO и MVRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор