Сравнение SLVO с MTUL
SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) and MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index, while MTUL is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, SLVO returned 22.23% vs 92.83% for MTUL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SLVO charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for MTUL.
Доходность
Сравнение доходности SLVO и MTUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLVO показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у MTUL с доходностью 78.64%.
SLVO
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- -16.63%
- 6 месяцев
- -13.79%
- С начала года
- -8.79%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTUL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.57%
- 6 месяцев
- 68.99%
- С начала года
- 78.64%
- 1 год
- 92.83%
- 3 года*
- 59.11%
- 5 лет*
- 23.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLVO и MTUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | -8.79% | 71.20% | 0.94% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 78.64% | 27.42% | 14.04% |
Correlation
The correlation between SLVO and MTUL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLVO vs. MTUL — Ранг доходности на риск
SLVO
MTUL
Сравнение SLVO c MTUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLVO | MTUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 3.91 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 14.30 | -10.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLVO и MTUL
Максимальная просадка SLVO за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки MTUL в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVO и MTUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLVO | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -56.83% | +34.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -23.86% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.21% | 0.00% | -22.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -22.32% | +18.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 6.52% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVO и MTUL
Текущая волатильность для UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) составляет 12.39%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) волатильность равна 24.94%. Это указывает на то, что SLVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLVO | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 24.94% | -12.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.25% | 45.58% | -14.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.03% | 52.20% | -19.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.72% | 44.56% | -17.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.72% | 44.94% | -18.22% |
Сравнение комиссий SLVO и MTUL
SLVO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MTUL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVO и MTUL
Дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 72.73%, тогда как MTUL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 72.73% | 19.35% | 14.45% |
Часто задаваемые вопросы
SLVO and MTUL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUL has higher volatility (24.94%) compared to SLVO (12.39%). In terms of maximum drawdown, SLVO dropped -22.21% vs MTUL's -56.83%.
On 1-year performance, MTUL leads with 92.83% vs 22.23% for SLVO. On fees, SLVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SLVO has been the lower-risk option at 12.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MTUL has performed better with a 92.83% return vs 22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.
SLVO has the higher dividend yield at 72.73%, compared with 0.00% for MTUL.
SLVO is categorized as Silver, while MTUL is Momentum. SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index, while MTUL tracks MSCI USA Momentum Index. Their fees differ too: 0.65% for SLVO and 0.95% for MTUL.
MTUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLVO и MTUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор